Privatefx - privatefx.com - Страница 2

[E_lena]

Еженедельный обзор ПАММ-счетов PrivateFX - SmartInvest (2785)







Раскрыта информация по трейдеру данного памм-счета - это ТОП ФТ Колосов, ник TP,

По-прежнему сделок не много - 1-3 в неделю, торговля ведется по паре EURUSD. Самое важное событие за последнее время это прекращение копирования Парамона, убытки от которого составили приличную сумму. На графиках специально убраны сделки от копирования Парамона (для информации это убыток более $0,6 млн.), а также убрана нетипичная прибыльная сделка по хеджированию сделки Парамона, $0,25 млн. (когда был убыток -30% от копирования и хеджированная прибыль +25%)

Всего для анализа взяты 60 сделок с 12 апреля по 17 августа.
Что изменилось?

Загрузка депозита увеличилась, прибыль в пунктах снизилась. Торговля больше стала похожа на скальпинг с целью 2-10 пунктов.
Напомню что сделки копирования Парамона в статистике и показателях не участвуют.

Доходность
Вероятность прибыли увеличилась с 89% до 95%, но при этом средняя прибыль снизилась с 16 пунктов до 12 пунктов, а последние 2-3 недели и того меньше, всего 7-8 пунктов. Вероятность убытка 5% со средним значением 11 пунктов, но это мнимый факт, так как любой неточный вход грозит серьезной просадкой от 10 до 30%. Торговля скальпингом выбирается на участках коррекции, в отсутствии торговой активности, что также увеличивает шансы зацепить свои 5-10 пунктов прибыли и снижает риски ухода сделку в большую просадку.

Риски
Хоть по статистике за последние 3 месяца просадок не видно (исключение неделя -17% Парамона, об этом отдельно будет анализ ниже), но оглядываясь в прошлое, максимальная просадка составляет 20%, и любой неточный вход также может довести счет до просадки от 10% и выше, буквально на 50 пунктах из-за высокой загрузки депозита. Поэтому, несмотря на хорошие показатели, риски все таки очень высокие из категории редко, но метко. Убытки будут пересиживаться на опыте управляющего

Неделя Парамона -17%
Также необходимо отметить действия Смарта на той злополучной неделе. Напомню, что Парамон продавал Евродол и не закрыл прибыль около 15 пунктов на очень важных новостях. Сразу после этого цена быстро ушла на 150-200 пунктов в обратную сторону.
Смартинвест как и Хозяин тут же открыли хеджированную сделку на покупку евродол и сумели достойно выбраться из глубокого нокаута, который им преподнес Парамон. Смартинвест смог компенсировать убыток около 35% и закончить неделю с результатом -9,18%. Хозяин умудрился закрыть неделю с прибылью, но и объем копирования у Хозяина был в 2-3 раза меньше. Можно сделать вывод, что Смарт очень опытный трейдер, что дополнительно увеличивает шансы выпутаться из неприятной ситуации, если такая будет.





Вывод.
Хороший прибыльный памм-счет, управляемый очень опытным трейдером, который достойно прошел множество завалов. В последнее время стратегия больше склоняется к краткосрочному скальпингу на флетовых участках. Соотношение риск доходность я бы оценил как -20% к 2%, при этом и вероятность на данный момент 95% прибыли простив 5% убытка, при этом серьезного зафиксированного убытка мы еще не видели. (Копия Парамона не в счет)
Но также есть внешние факторы - увеличивается сезонная осенняя волотильность по евро, поэтому риски могут увеличиться в случае пересидки убытков

[InvestCafe]

Паромон сейчас не плох
Отбил убыток
И как всегда одна сделка в неделю

[E_lena]

Паромон сейчас не плох
Отбил убыток
И как всегда одна сделка в неделю

что-то активность его снизилась, хотя обещал другое.

[E_lena]

Рейтинг ПАММ счетов от Частные инвестиции с PrivateFX



ЛУЧШИЕ И ХУДШИЕ УПРАВЛЯЮЩИЕ НЕДЕЛИ

Лучшим становится mikhas (2489) заработав 19,87%.



Неделю Михас закончил отлично, вывел КУ $11 тыс. и оставив $5 тыс. Морально, надеюсь, управляющий в отличном расположении духа, как после холодного душа, и приступит к торговле с большей ответственностью перед рисками чем на злополучной неделе -80%. Управляющий показал что умеет закрывать убытки, любит тренды, а с учетом того что наступает осенне ралли на рынках, это очень подходящий момент показывать хорошую доходность. Следующий месяц окончательно расставит все на свои места в плане эффективности, агрессивности и рисков по памм-счету.

На втором месте я поставил Отмара с результатом 5,78%. Стабильный контроль рисков, неделя опять началась с убыточной сделки, которая была полностью покрыта несколькими прибыльными сделками.

Третье место получает Евгений Чаев, который заработал 5,82%. Результат хоть и выше на сотые доли процента чем у Хозяина, но Чаев по второй сделке мог хладнокровно закрыть около 8% .по стратегии, мог закрыть и около 20% если бы рискнул на новости пятницы, а по факту закрыл +2,5%. В качестве упрека можно сказать, что пересидел большую часть прибыли неоднократно и закрыл сделку на самом пике отката вниз, после чего цена неоднократно поднималась. Как оправдание можно сказать что закрытие до новостей это очень правильное решение с точки зрения управления рисками - мы неоднократно видели убытки по -15-30% на таких новостях.


Худшие управляющие
На этой неделе худшим оказался Виктори, который в отличии от Чаева и имея очень приличную прибыль 8-10%, решился на такие подвиги. В итоге потерял на одном счете -28%, на втором счете -41%. Также Хозяин закрыл убыток -43%, но он был худшим на прошлой неделе когда допустил катастрофический промах, решив не закрывать сделки с просадкой около 10%. В итоге отток КИ в 2,5 раза увеличил просадку до 25%

[ruload]

Огромная аналитическая работа проведена, спасибо!

[E_lena]

Бонусы теперь дают на 30 дней. Кто-то уже проверял?

[E_lena]

[E_lena]

управ Кумар подавал надежды, но слился.

[InvestCafe]

Обещал Отмар все кардинально поменять ))

[E_lena]

ДЛ говорит что вечером выдаст подробности нового НС

[E_lena]

Еженедельный обзор ПАММ-счетов PrivateFX - Potrashitel (7615)







Еще один агрессор, которого все помнят по ФТ это Потрошитель. Имя конечно пугающее и именно так я и относился к нему в ФТ и даже не знаю детали как он там торговал. Помню одно что это был такой же агрессор как Отмар.

Торгует управляющий в основном кроссами Австралийца и Новозеландца с Йеной. Бывают сделки и по золоту и по Евродол и др. парам.

За 10 недель управляющий уже заработал $142 тыс. или 135%, что уже превышает первоначальные вложения и даже с лихвой.

Доходность
Всего 56 сделок из них 84% прибыльных и соответственно 16% убыточных. Средняя прибыль $4.2 тыс. или 32 пункта, средний убыток $6.1 тыс. или 61 пункт. Соотношение тейк/стоп 1/2 что уже неплохо.
Профит фактор (далее ПФ) по сделкам:
в $ 3.57
в пунктах 2,79
Реальная эффективность торговой системы 2,79, что уже довольно высокий показатель. Плюс к этому управляющий умело применяет математику манименеджмента, что увеличивает ПФ в реальных деньгах до 3,57. Это также относится к достоинствам управляющего.

Риски
Если хорошие показатели доходности то обязательно нужно тщательно искать подвохи в рисках. Максимальная просадка по статистике 13%, возможно что она больше. Максимальный убыток 12,3% от депозита, максимальный убыток в пунктах 112, но при этом и максимальная прибыль 104 пункта. Пока явных подвохов нет. Единственное что можно отметить это всего 56 сделок. Вроде бы и немало, но учитывая что часто управляющий открывается парами, например, NZDJPY и AUDJPY с одним направлением, то входов еще меньше де-факто. Это наверное единственное что пока можно сказать в качестве аргумента "а может ему просто везет пока" как везло 2 месяца Фриману. Поэтому я все-таки заложил в своей системе Эфина прогноз убытка на уровне 50% за неделю. Также отмечу, что доля КУ на данный момент 22%, это очень солидная защита, поэтому даже при просадке 50% инвестор получит около 28% на себя. По моему недельному рейтингу с учетом таких консервативных допущений по негативному сценарию ПФ составил 2,05. Также хочу предостеречь - только недавно мы видели 2 неудачных недели Отмара и ПФ с 2,5 скатилось сразу до 1-1,2, поэтому Агрессивные счета очень быстро могут потерять свою эффективность и доходность особенно при неправильном манименеджменте.







Загрузка по сделкам также важнейший параметр для прогноза рисков. Мы видим период разгона с загрузкой 10-25% и сказать что загрузки сильно снизились не совсем верно. Попадаются увеличение загрузок с 10% (как я говорил 2 пары в одном направлении по сути это одна позиция с корреляцией 80-90%) до 17-23%. Если 10% это уровень привычных нам агрессоров Чаев, Парамон, Патрик и т.д., до 20% это уже уровень Отмара, Скальпера. Посмотрев еще раз время закрытия сделок, все таки одновременные входы по нескольким сделкам составляют диапазон загрузок от 8% до 30%, что не безопасно.

Вывод:
Судя по загрузкам это агрессивный счет типа Отмара, но с диверсификацией по нескольким инструментам. На данный момент можно говорить что есть стопы в среднем 60 пунктов, но обычно до 100 пунктов. Не скальпинговая прибыль около 30 пунктов. Хорошая доля КУ в 22% для защиты от больших просадок. Высокий профит фактор 3,57 по сделкам (в т.ч. 2,79 по пунктам) и 2,05 по системе Эфина с учетом возможного стресс теста на волотильном рынке и принципа консерватизма. Средняя доходность инвестору за 10 недель 6,4%, но если у Отмара такой уровень доходности был в основном за счет агрессии, то у Потрошителя также высокие показатели эффективности (ПФ = 3,57) и интенсивности (5-6 сделок в неделю).
В целом я бы отнес этот счет к типу Отмаровских, но более привлекательный в плане результатов и рисков.

[E_lena]

Еженедельный обзор ПАММ-счетов PrivateFX - GAS (2627)





Повторный обзор памм-счета GAS. Посмотрим что изменилось и верный ли был анализ. Я никогда не оправдываюсь если ошибся, поэтому, если была ошибка об этом будет сказано.

Анализ того что получилось на данный момент по результатам данных с терминала, то есть данные 100% корректные и полные.

За все время управ заработал $11 тыс., зафиксированная официальная просадка 38%. Судя по таблице доходности, вроде бы хорошие результаты.
Всего 664 сделки, инструменты основные валютные пары и кроссы.

Доходность
Вероятность прибыли 61% со средним значением $63 или 34 пункта, вероятность убытка 39% со средним значением -$56 или 62 пункта. Профит фактор в деньгах 1,8. (Примечание: в пунктах были нивелированы все пункты по одновременным входам множеством мелких сделок и закрытые в одно время, по сути это одна позиция и считается как одна сделка.) Убыток в пунктах до корректировок -9021 пункт, после корректировок -421 пункт. В любом случае это убыток, а не прибыль и профит фактор = 0,97 (меньше 1). Учитывая 664 сделки мы получаем матем. ожидание на сделку -421/664 = -0,6 пункта. Наглядный пример теории вероятности. -0,6 пункта это примерно чуть меньше спреда и комиссии, соответственно итоговая доходность стремится к нулю как при нормальном распределении вероятности. Это значит что сигналы, по которым осуществляются входы не дают никакого эффекта для увеличение вероятности прибыли в свою пользу. С этим разобрались.
Итоговая доходность в деньгах, а всем нужны ведь деньги, а не пункты, складывается с двух частей:
Первая часть от чего зависит доходность это эффективность входов, чтобы сдвинуть вероятность прибыли в свою пользу. Этого на памм-счете нет.
Вторая часть от чего зависит доходность это управление лотностью сделок или манименеджмент. Это относится к математике на форексе. Профит фактор в деньгах 1,8, а в пунктах 0,97. Это показывает что сумма прибыли в деньгах в 1,8 раза выше, чем сумма убытков. В пунктах суммы соответственно почти равны (ПФ 0,97). Такое сочетание можно получить исключительно за счет использования мартингейла и больше никак. Даже усреднения не помогут это сделать в долгосроке ибо при одинаковой лотности будет и одинаковый результат как у пунктах, так и в деньгах и равен небольшому убытку.
Чтобы у всех были одинаковые термины, то мое понимание:
усреднение - открытие еще одной сделки по той же паре с тем же лотом и в том же направлении, что и предыдущая неудачная незафиксированная сделка через определенное количество пунктов.

мартингейл - открытие еще одной сделки с увеличенным лотом в любом направлении после предыдущей неудачной как незафиксированной так и зафиксированной сделки через определенное количество пунктов.

То есть главное в мартингейле это правило: если закрыл или висит убыток стандартным лотом, следующую сделку открываю с увеличением лота, если закрыл прибыль следующая сделка открывается стандартным лотом. Расчет на теорию вероятности, что с каждым новым открытием сделки вероятность получения прибыли возрастает и уж с N-го количества попыток вы все равно угадаете и получите прибыль, которая покроет если не весь, то бОльшую часть убытка.
визуально это выглядит так
неудачные сделки с минусом и низким лотом, удачные сделки с мартингейлом с прибылью и высоким лотом. Все сделки обычно закрываются в одно время, чтобы вывести всю позицию в плюс.



посмотрим что было в прошлом обзоре
"Обзор памм-счета особого анализа не требует, достаточно посмотреть на сделки

Те кто знаком с торговыми системами прекрасно знают что такое усреднение, сетка и мартингейл - это путь к сливу счета.

Данный счет имеет все эти признаки. Сделки отрываются сериями пока не получится суммарный профит. Максимальная просадка зафиксирована 38% и возможно что она была намного больше.

Убытки не закрываются, а открываются дополнительные сделки для усреднения. Последняя серия по Австралийцу открыта 4,5 лота на 25 тыс. дол, и еще бы 500 пунктов не в ту сторону и счета нет, а при дополнительных сделках для усреднения еще меньше.

Возможно что есть какие-то сигналы, по которым открываются сделки, но первый ложный сигнал и хороший тренд в другую сторону приведет к потере счета. Такие системы могут жить от пары месяцев до года, в зависимости от заложенных рисков."

То есть в целом все верно, ошибки не было, единственное что изменилось это отношение управляющего к рискам.

Риски
За все время мы видели один явный провал по евродол. Как раз сильный безоткатный тренд, который привел к итоговому убытку около 14%. ОУ памм-счета составляет 33%. Средняя загрузка на сделку 1,12%, максимальная 4,87%. Для таких счетов я считаю и нужно ставить ОУ, так как у самой торговой стратегии на мартингейле заложен риск слива 100% счета. Судя по среднему кол-ву -60 пунктов, управ все таки контролирует риски и закрывает их раньше чем наступает глобальный стопаут. То есть контроль рисков все таки есть + физический ОУ.







Вывод:
Эффективности сигналов на открытие позиций нет. Доходность счета достигается за счет мартингейла. Контроль за рисками есть и явные убыточные серии закрываются при ощутимом, но не катастрофичном убытке. При правильной оценке рисков счет может зарабатывать долгое время, но все зависит от наличия на рынке сильных безоткатных трендов. На данный момент как раз период таких трендов скорее всего до Нового года и результаты могут ухудшится.

[E_lena]

Еженедельный обзор ПАММ-счетов PrivateFX - ANTifa (7979)







Новый памм-счет скальпер, ANTifa. Счет появился недавно около 2 месяцев назад и уже заработал 102,4% или $41 тыс. Это скальпинг на золоте. Основной недостаток скальперов это отсутствие контроля рисков и пересиживание убытков. Посмотрим что скажет этот счет.

Доходность
Всего 29 сделок, по которым есть статистика. Вероятность прибыли 79% со средним значением 18,4 пункта или $2,4 тыс., вероятность убытка 18,9 пунктов или -$3.8 тыс., максимальный убыток 35 пунктов. Убыточных 6 сделок, маловато для статистики, но они подтверждают что контроль убытков есть и довольно жесткий. Средняя прибыль равна средним убыткам в пунктах, это очень хороший показатель по сравнению с другими памм-счетами. Сразу бросается в глаза, что в пунктах прибыль и убытки равны, а в деньгах убыток в 1,5 раза больше. То же самое подтверждает профит фактор. В деньгах 2,46, что уже заслуживает в ТОП10 по эффективности, а в пунктах 3,74. То есть управляющий не оптимально эффективно увеличивает лотность сделок по мере роста капитала и убыточные сделки имеют больший объем чем прибыльные. Последняя сделка тому подтверждение, при средней загрузке 21%, последняя сделка имеет загрузку 16%, но при этом 26 лот (после последних прибыльных 20-22 лота) и убыток $9 тыс. после последних прибыльных в $2-4 тыс. Сама система имеет профит фактор 3,74, а это уже на уровне ТОП5 памм-счетов.

Риски
На данный момент мы видим четкие небольшие стопы, что является крайне важным для скальпинговых стратегий. Это говорит о том, что сигналы имеют отличную эффективность и небольшой процент ложных входов. Если цена не пошла за сигналом, сделка закрывается. По мере увеличения статистики будем наблюдать соблюдение контроля рисков. Средняя загрузка 21% по золоту. Это агрессивная загрузка на уровне Отмара, поэтому очень важно убедится в жестком контроле за стопами. Малейший сбой или халатность сразу приведет к убыткам 15% и более.





Вывод
В целом стратегия идеально вписывается в условия памм среды компании PrivateFX. Счет будет нормально работать и в индексах, за счет коротких по времени сделок и отсутствия пересиживания убытков.
Эффективность сигналов высокая ПФ = 3,74, разгон депозита с меньшей эффективностью ПФ =2,46. Как только Капитал устаканится и лотность станет постоянной счет достигнет ПФ 3,74

[E_lena]

Система Эфина

[ProfitHunter]

Вам бы отдельную ветку создать с обзорами.