Как Выбирать Страйки в Стратегии Вертикального Колл Спреда (Bull call spread)

общение на любые темы
Аватара пользователя
dukuj
Предприниматель
Предприниматель
Сообщений: 182
Зарегистрирован: 29 янв 2016, 13:22
Поблагодарили: 3 раза

Как Выбирать Страйки в Стратегии Вертикального Колл Спреда (Bull call spread)

Сообщение dukuj » 20 мар 2016, 15:09

Изображение

Страйки выбираются изходя из вероятности достижения ценой акции/фьючерса (Базовый Актив или БА) определенного ценового уровня за время жизни опциона, который мы выбираем.
Здесь надо как минимум вычислить Историческую Волатильность или Стандартное Отклонение, например, месячное, если мы покупаем месячный Bull call spread . Наприеме если акция сейчас торгуется по 100, а стандратное отклонение в месячном исчислении равно 10%, тогда мы можем брать 105/110 колл спред в надежде, что 110 страйк может быть достигнут за месяц.
Разумеется, тут много ньюансов, которые разбираются на опционном курсе, например, подразумеваемая волатильность опционов, насколько рынок ожидает данного движения,
Уровни поддержки и сопротивления
Возможность реактивного движения БА
И конечно может быть такая ситуация, как это было недавно с SPY на низах, когда мы брали дешевый 100/102 мартовский колл спред, по низкой цене, который кстати истекает уже сегодня. Тогда рынок не сильно ожидал этого движения, но риск/прибыль были привлекательными и стоили того чтобы войти в стратегию.

Точно также, если кто-нибудь торгует по волновому анализу ETF или комодитиз, например, нефть, можно брать 20-18 пут спред за бесценок на летние экспирации с очень высоким риск/прибыль.

[для возможности публиковать ссылки наберите 20 сообщений=для возможности публиковать ссылки наберите 20 сообщений://provalue.club/]Еще больше интересных статей[/для возможности публиковать ссылки наберите 20 сообщений]
[для возможности публиковать ссылки наберите 20 сообщений=для возможности публиковать ссылки наберите 20 сообщений://provalue.ru/training]Обучение инвестициям, умной спекуляции, опционным комбинациям и т.п.[/для возможности публиковать ссылки наберите 20 сообщений]

Вернуться в «Беседка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 18 гостей