Индексный портфель PrivateFX

На форуме обсуждаем вопросы инвестиции в ПАММ счета, как выбрать ПАММ управляющих, делимся знаниями и опытом
Аватара пользователя
coliforn
Ищущий деньги
Ищущий деньги
Сообщений: 14
Зарегистрирован: 16 сен 2016, 12:33

Индексный портфель PrivateFX

Сообщение coliforn » 16 сен 2016, 12:38

Всем привет,

Инвестирование в Памм-счета происходит у брокера PrivateFX для возможности публиковать ссылки наберите 20 сообщений://privatefx.com/?ref=3641
Подробно о брокере, продуктах, а также начать с реальных ознакомительных $400 можно посмотреть на моем блоге для возможности публиковать ссылки наберите 20 сообщений://privatefx-invest.info

Главное в моей системе это возможность избегать крупных сливов.
Для всех инвесторов создан скайп-чат для общения и обсуждения текущих вопросов, а также закрытый индексный чат, в котором я торгую индексами

Система оценки памм-счетов ЭФИНА
Изображение
результаты за 2016 год
Изображение

портфель на новую неделю
Изображение

Аватара пользователя
coliforn
Ищущий деньги
Ищущий деньги
Сообщений: 14
Зарегистрирован: 16 сен 2016, 12:33

Индексный портфель PrivateFX

Сообщение coliforn » 16 сен 2016, 12:56

ЛЕГЕНДА СИСТЕМЫ ЭФИНА


Название системы родилось само собой как богиня финансов в древней Греции. На самом деле это Эффективность Интенсивность Агрессивность.

Долгий процесс анализа памм-счетов в конце концов обрисовал полную картину оценки памм-счетов с точки зрения связи риск- доходность.

Самый главный вопрос, который всегда задают инвесторы - Какой памм самый лучший? Именно лучший, потому что все интуитивно понимают, что самый доходный может случайно оказаться и самым убыточным впоследствии. Поэтому постепенно оперируя разными показателями я пришел к четырем основным критериям, из которых складывается доходность счета и его риски.

Почему сортировка сделана по профит фактору? Да все потому же - на первом месте счет должен быть лучшим. Если профит фактор меньше 1, то остальные параметры уже не нужны, так как система убыточная. Поэтому в первую очередь лучший счет должен иметь наивысшую эффективность, а дальше уже вступают в действие правила манименеджмента, от которых зависит размер доходности и рисков.

Четвертый критерий размер тейков и стопов я из таблицы убрал для упрощения. Причина в том, что на площадке одни скальперы и полускальперы с тейками 10-30 пунктов и для влияния на размер прибыли длина тейка малосущественна, а для понимания величины стопа я добавил величину прогнозного убытка за неделю, которая также дает понять сразу несколько параметров: размер риска, насколько управляющий пересиживает убытки и какое соотношение Тейк/Стоп.

Например Парамон, 1 сделка в неделю, загрузка 8% и убыток 30%, при доходе 4% понятно что тейк около 20 пунктов или 2-4%, а убыток 30% или в 10 раз выше, т.е. до 200 пунктов., явное пересиживание убытка.:

Остаются три следующих критерия:

- Эффективность: профит-фактор - показывает во сколько раз прибыль больше убытка
Чем выше эффективность тем больше доходность

- Интенсивность: количество сделок за неделю
Чем больше сделок за неделю тем больше доходность за неделю

- Агрессивность: % загрузки депозита (или лотность сделки)
Чем выше агрессивность тем больше доходность

Получается картина следующая
Идеальный счет по доходности должен иметь наибольшую эффективность, интенсивность и агрессивность. При этом на величину рисков влияет только агрессивность. Поэтому лучший счет для определенного психотипа инвестора должен иметь агрессивность соответствующую максимальной агрессивности, которую инвестор психологически спокойно переносит.

Яркий пример для сравнения Otmar и Rush. У обоих высокая эффективность, одинаковая интенсивность, но агрессивность Otmar в 6 раза выше чем Rush. Отсюда и средняя доходность в 4-6 раза выше. Скажу по своим ощущениям, мозгами я понимаю, что Otmar суммарно по трем параметрам обгоняет Rush и доходность всегда будет намного выше, но мой психотип консерватора не воспринимает убытки по 10-20%, поэтому уже не Otmar а я могу искажать доходность, пропуская прибыльные сделки и тому подобное.

Поэтому и получается, что идеальный счет для меня получился Боксер-босс, имеющий наивысшую эффективность, хорошую интенсивность и приемлемую для меня агрессивность.

Также интересное наблюдение, если Вы видите не соответствие доходности и критериев это означает что статистика по доходности опаздывает. То есть, например, по Смартинвесту, Куролесу, Отмару просто еще не было прогнозного убытка, который заложен в профит фактор, но убыток когда-то все равно будет и средняя доходность выправится соответственно критериям ЭФИНА. Также мы все знаем и прочие нюансы, как копирование у Парамона, повышенная доходность при разгоне депозита и др.

Аватара пользователя
coliforn
Ищущий деньги
Ищущий деньги
Сообщений: 14
Зарегистрирован: 16 сен 2016, 12:33

Индексный портфель PrivateFX

Сообщение coliforn » 17 сен 2016, 13:52

Изображение
Изображение


Закончилась очередная лихорадочная неделя. Портфель по прежнему выдерживает любые стрессы и по прежнему за счет стратегии торговли индексами.
Главной неожиданностью этой недели стал Отмар повторивший неудачу прошлой недели и окончив с убытком 39,4%. Эмоционально управляющий в полном порядке, никаких срывов нет, в отличии от того же Михаса, о котором чуть ниже, Пояснения Отмар дал в своей ветке на оф. форуме. Кратко это то что попал в узкий канал. И по результатам это также подтверждается. В попытке поймать тренд, вся прибыль пересиживались и закрывались убытки на границах канала с несвойственно коротким стопом для Отмара, особенно по Евро. Очень похоже на перестроение торговли Патрика пару месяцев назад со снижением стопов.
По теории вероятности также все понятно, резкое снижение длины стопов на флетовом рынке автоматически увеличивает вероятность убыточных сделок, что мы и увидели. Плюс ко всему этому загрузки по 20% на сделку.

В отличии от Отмара Михас изменил торговлю и перешел с кроссов на дорогие индексы с очень большой загрузкой. Для примера по индексу НДХ всего на 1 пункте Михас получил убыток более 5%. Во-первых, это даже не скальпинг, а заведомый убыток, так как спред по НДХ составляет 0,5 пункта!!! и соответственно нужно как минимум рассчитывать на 5 и выше пунктов.

Что касается моей торговли индексами, то все вышло как обычно. Поплыл Отмар, я вычислил сделку с хорошей прибылью по золоту, дождался ее, поймав до этого около 3% убытка, и спокойно вышел из индекса по тейку на прибыли +3%. Хотя опять же Отмар пересидел эту прибыль и она доходила до 5-7% инвестору. За этот период на внепланово инвестировал в ТОП1 где Клякса компенсировала мне почти весь убыток от Отмара.
Следующая эпопея была прибыль по Чаеву, который тщательно пытался замаскировать. Но не тут то было, и к пятнице 100% моих индексов были Популяр и ТОПАИ.
Так выглядела картина по Чаеву. Локирование прибыли и выбивание тейков. Я с удовольствием принял обе прибыли.

Кто хочет получать сигналы за символическую плату $3 в неделю, пишите

Аватара пользователя
coliforn
Ищущий деньги
Ищущий деньги
Сообщений: 14
Зарегистрирован: 16 сен 2016, 12:33

Индексный портфель PrivateFX

Сообщение coliforn » 17 сен 2016, 18:59

НОВАЯ ВЕРСИЯ СИСТЕМЫ ЭФИНА ВЫШЛА У МЕНЯ НА БЛОГЕ

Аватара пользователя
coliforn
Ищущий деньги
Ищущий деньги
Сообщений: 14
Зарегистрирован: 16 сен 2016, 12:33

Индексный портфель PrivateFX

Сообщение coliforn » 18 сен 2016, 10:50

Изображение

Аватара пользователя
coliforn
Ищущий деньги
Ищущий деньги
Сообщений: 14
Зарегистрирован: 16 сен 2016, 12:33

Индексный портфель PrivateFX

Сообщение coliforn » 18 сен 2016, 10:51

Портфель 1909-2509

Портфель изменился незначительно, добавил боксера напрямую так как в индекс Популяр он не попал из-за низкого КУ. Надеюсь это будет ему уроком, так как КИ серьезно упало.
В остальном мне все очень нравится, особенно как-то спокойней стало при отсутствии Отмара. Агрессив для меня теперь супер привлекательный.

Аватара пользователя
coliforn
Ищущий деньги
Ищущий деньги
Сообщений: 14
Зарегистрирован: 16 сен 2016, 12:33

Индексный портфель PrivateFX

Сообщение coliforn » 24 сен 2016, 13:12

На этой неделе мы наконец-то увидели рабочий убыток от Куролеса, который уже давно напрашивался и был заложен в систему на уровне 13% для инвестора. Принцип консерватизма соблюден и фактический убыток составил всего 5,5% инвестору. Поэтому снижаю прогнозный убыток до 7% (опять же по принципу консерватизма и с учетом того что волотильность рынка увеличилась). Вместе с этим убытком выровнялись показатели профит фактора по неделе и по сделкам (4,5; 2,9 соответственно), напомню ПФ до этой недели (по-недельно 4,2, по сделкам 10,0 что явно указывало на расхождение). Наиболее реальный показатель именно по неделям 4,5, т.к. ПФ по сделкам при дальнейших прибыльных закрытиях будет расти до следующего убытка и стремится к недельному показателю по мере накопления статистики.
Очень наглядно для анализа и прогноза. Чем больше расхождение ПФ за неделю и по сделкам, тем больше вероятность что ПФ по сделкам будет стремится к недельному показателю, соответственно можно прогнозировать что нас ждет в будущем. Например, сейчас наиболее выраженное расхождение по Кракену. От Кракена нас ждет снижение ПФ по сделкам до 3-5, а значит нас ждет убыток, думаю в ближайшие 2 месяца.
Изображение

Аватара пользователя
coliforn
Ищущий деньги
Ищущий деньги
Сообщений: 14
Зарегистрирован: 16 сен 2016, 12:33

Индексный портфель PrivateFX

Сообщение coliforn » 24 сен 2016, 13:13

Изображение
Неделя получилась очень интересной с элементами казино и игры "поймай меня, если сможешь". Сразу отмечу для тех кто любит пассивное инвестирование по типу "положил и забыл", то мой портфель получил бы убыток -0,38% или -$114.5. Виновниками такого убытка стали Фриман, Хозяин и Куролес, которые закрыли неделю с убытками -12,86%, -11,93% и -5,48% инвестору соответственно. Но прелесть математики, точных расчетов и гибкость индексов позволяет кардинально изменить результат в свою пользу.
Успехи:
1. Просчитал все запутанные действия Чаева и купил ТОПАИ в 8 раз большим объемом. И заработал сразу половину прибыли портфеля. Закрыл ТОПАИ на прибыли Смартинвеста, по которому также определил направление открытия сделки (здесь элемент везения и рез-т за счет опыта управляющего)
2. Вышел до среды с Агрессива после первой прибыли Хозяина, т.к. в среду были очень важные новости по процентной ставке в США и заседание ФРС. Итог новостей для управляющих, Кракен, Смарт и Скальпер покупали евро и закрыли обычную прибыль, а Хозяин решил продать золото, на чем и погорел с убытком более 20%
3. Сделка Парамона была известна уже через 4 пункта движения, и по мере падения EURUSD все больше инвесторов это узнавали. Поэтому КИ Парамона за час выросло на 15%-20%. Все свои свободные средства я отправил на покупку индекса СТБ на чем заработал еще 25% дохода портфеля.
Все эти действия с расчетами были описаны в платном чате СИГНАЛЫ, чем подписчики чата конечно воспользовались и очень хорошо заработали, особенно на Чаеве. Подписка окупилась я думаю на год вперед, если не больше. Подписка стоит $3 в неделю, при этом, я, например, заработал $35 на небольшом личном портфеле ($2,5 тыс.) и около $120 на портфеле в управлении ($30.5 тыс.). А также на Парамоне $20 и $66 соответственно.

Неудачи:
1. Основная неудача это изменение решения о выходе из Популяра и снятие тейков при зависшем Куролесе с просадкой 1-2%. Несмотря на то что убыток Куролеса для инвестора консервативный -5,5%, но доля в портфеле была очень высокая, поэтому и сумма получилась внушительная. Ошибки в расчете не было, Просадка Куролеса была около 5-10 пунктов и в любой момент могла быть прибыль. Но, к сожалению, AUDUSD выстрелил вверх мощным импульсом на 70 пунктов и Куролес закрыл убыток.Выйти из Популяра уже не получилось. Поэтому мой Индекс Популяр имеет результат чуть лучше статистики +0,08%

Полностью разочаровал Фриман. Дисциплина разладилась, пошли сделки по разным парам, в том числе USDCAD под новости в пятницу. Подобное мы уже неоднократно видели и от Кляксы и от Хозяина. Закончилась эта сделка также плачевно с убытком -100 пунктов, что явно не по ТС Фримана. Для меня он как управ исчезает на пару месяцев.
Изображение

Аватара пользователя
coliforn
Ищущий деньги
Ищущий деньги
Сообщений: 14
Зарегистрирован: 16 сен 2016, 12:33

Индексный портфель PrivateFX

Сообщение coliforn » 25 сен 2016, 10:13

Портфель с 26 сентября
Изображение

Изображение
Получилась хорошая диверсификация. Популяр стал более компактный и удобный для маневров.
План на неделю по повышению доли отдельных паммов:
Чаев - до 15% ТОПАИ (7-9 тыс)
Куролес - до 12% КСВ (8 тыс)
Раш - до 12% КСВ (8 тыс)
Смарт 1 - до 9% КСВ (8 тыс)
Кракен - до 10% Агрессив (9 тыс)
Парамон - до 10% СТБ (10 тыс.)

Планы конечно Наполеоновские, посмотрим как получится совместить несовместимое. По сути нужна свободно оборачиваемая сумма около 8 тыс. Эту роль отвожу Агрессив и ТОП1

Индекс Popular на следующую неделю немного отошел от приоритетов. На этот раз решили сделать боевой состав. Пятую неделю подряд MrFreeman по результатам голосования входит в пятерку самых желаемых участников Индекса. Возможно после пятницы и результата -12% многим расхотелось уже, но все таки придется проверить на деле поговорку "В одну воронку снаряд два раза не падает", действие стратегии "Черный ящик", и отработку теории вероятностей. Также благоприятный факт по Фриману, что 100% дохода идет инвестору и проверка большим КИ пройдена.
Кстати статистика по Фриману

Профит фактор по валютам:
NZDUSD 2,32
EURUSD 0,15
AUDUSD 0,32
USD CAD 0,00

Поэтому хочется чтобы управляющий услышал нас и торговал только свою пару Новозеландца.

Что нравится лично мне как активному покупателю индексов
1. Индекс получился более агрессивным чем раньше, но и ожидаемая доходность индекса в 1,5 раза выше чем раньше.
2. Возможность инвестировать в Диамондс без Патрика
3. Возможность инвестировать во Фримана с повышенным потенциалом и выйти в случае чего.
4. Все счета кроме Диамонд имеют потенциал дохода выше 2%.
5. TakeFive и MrFreeman не участвуют больше ни в одном индексе.

Что мне не нравится:
1. Опасения вызывает MrFreeman снижением торговой дисциплины. Очень уж хочет заработать, поэтому отступает от стратегии.

Аватара пользователя
coliforn
Ищущий деньги
Ищущий деньги
Сообщений: 14
Зарегистрирован: 16 сен 2016, 12:33

Индексный портфель PrivateFX

Сообщение coliforn » 28 сен 2016, 12:07

Обзор памм-счета Potrashitel (7615)
Изображение
Торгует управляющий в основном кроссами Австралийца и Новозеландца с Йеной. Бывают сделки и по золоту и по Евродол и др. парам.

За 10 недель управляющий уже заработал $142 тыс. или 135%, что уже превышает первоначальные вложения и даже с лихвой.

Доходность
Всего 56 сделок из них 84% прибыльных и соответственно 16% убыточных. Средняя прибыль $4.2 тыс. или 32 пункта, средний убыток $6.1 тыс. или 61 пункт. Соотношение тейк/стоп 1/2 что уже неплохо.
Профит фактор (далее ПФ) по сделкам:
в $ 3.57
в пунктах 2,79
Реальная эффективность торговой системы 2,79, что уже довольно высокий показатель. Плюс к этому управляющий умело применяет математику манименеджмента, что увеличивает ПФ в реальных деньгах до 3,57. Это также относится к достоинствам управляющего.

Риски
Если хорошие показатели доходности то обязательно нужно тщательно искать подвохи в рисках. Максимальная просадка по статистике 13%, возможно что она больше. Максимальный убыток 12,3% от депозита, максимальный убыток в пунктах 112, но при этом и максимальная прибыль 104 пункта. Пока явных подвохов нет. Единственное что можно отметить это всего 56 сделок. Вроде бы и немало, но учитывая что часто управляющий открывается парами, например, NZDJPY и AUDJPY с одним направлением, то входов еще меньше де-факто. Это наверное единственное что пока можно сказать в качестве аргумента "а может ему просто везет пока" как везло 2 месяца Фриману. Поэтому я все-таки заложил в своей системе Эфина прогноз убытка на уровне 50% за неделю. Также отмечу, что доля КУ на данный момент 22%, это очень солидная защита, поэтому даже при просадке 50% инвестор получит около 28% на себя. По моему недельному рейтингу с учетом таких консервативных допущений по негативному сценарию ПФ составил 2,05. Также хочу предостеречь - только недавно мы видели 2 неудачных недели Отмара и ПФ с 2,5 скатилось сразу до 1-1,2, поэтому Агрессивные счета очень быстро могут потерять свою эффективность и доходность особенно при неправильном манименеджменте.

Загрузка по сделкам также важнейший параметр для прогноза рисков. Мы видим период разгона с загрузкой 10-25% и сказать что загрузки сильно снизились не совсем верно. Попадаются увеличение загрузок с 10% (как я говорил 2 пары в одном направлении по сути это одна позиция с корреляцией 80-90%) до 17-23%. Если 10% это уровень привычных нам агрессоров Чаев, Парамон, Патрик и т.д., до 20% это уже уровень Отмара, Скальпера. Посмотрев еще раз время закрытия сделок, все таки одновременные входы по нескольким сделкам составляют диапазон загрузок от 8% до 30%, что не безопасно.

Вывод:
Судя по загрузкам это агрессивный счет типа Отмара, но с диверсификацией по нескольким инструментам. На данный момент можно говорить что есть стопы в среднем 60 пунктов, но обычно до 100 пунктов. Не скальпинговая прибыль около 30 пунктов. Хорошая доля КУ в 22% для защиты от больших просадок. Высокий профит фактор 3,57 по сделкам (в т.ч. 2,79 по пунктам) и 2,05 по системе Эфина с учетом возможного стресс теста на волотильном рынке и принципа консерватизма. Средняя доходность инвестору за 10 недель 6,4%, но если у Отмара такой уровень доходности был в основном за счет агрессии, то у Потрошителя также высокие показатели эффективности (ПФ = 3,57) и интенсивности (5-6 сделок в неделю).
В целом я бы отнес этот счет к типу Отмаровских, но более привлекательный в плане результатов и рисков.


Вернуться в «Инвестирование в ПАММ-счета»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: THAI и 30 гостей