Аналитика от MTrading

Все о рынке форекс - брокеры, советники, стратегии
Аватара пользователя
MTradingRu
Инвестор
Инвестор
Сообщений: 643
Зарегистрирован: 16 авг 2017, 13:24
Поблагодарили: 12 раз
Контактная информация:

Аналитика от MTrading

Сообщение MTradingRu » 01 фев 2019, 12:17

Анализ опционов и фьючерсов по USD/CHF на 01.02.2019

Вложения денежных средств подотчетных участников рынков опционов и фьючерсов на швейцарский франк биржи CME Group уменьшились на 13%.

Общие вложения денежных средств в Swiss Franc в денежном эквиваленте составили $17 млрд 966 млн.

Чистый перевес быков за предыдущую отчетную неделю увеличился на 8%.

Суммарное значение перевеса покупателей в денежном эквиваленте составило $9 млрд 356 млн.

Количество залокированных позиций инвесторов уменьшилось менее чем на 1%.

Соотношение вложений денежных средств по USD/CHF среди SMART MONEY следующее: 76% покупателей и 24% продавцов.

Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли на дневном таймфрейме выступает месячный баланс маркетмейкера (0.9894).

При пробое и закреплении ниже указанного уровня поддержки следующей поддержкой выступает премия месячной зоны поддержки хеджеров (0.9877).

Уровень премии зоны сопротивления хеджеров (0.9977) выступает ближайшим актуальным сопротивлением при ведении торговли внутри текущего опционного месяца.

Последующим сопротивлением выступает месячный опционный уровень прироста $29.8 млн на продажу (1.0041).

Изображение

При ведении торговли внутри дня стоит обратить внимание на уровень лимитных покупателей (0.9928), который выступает ключевым уровнем поддержки на пятницу, 1 февраля.

При закреплении ниже уровня лимитных покупателей вероятным сценарием развития событий выступает снижение к среднесрочной области поддержки 8% покупателей (0.9911-0.9901).

Ближайшим уровнем сопротивления на сегодня выступает уровень лимитных продавцов (0.9959), который располагается внутри зоны 12% покупателей (0.9956-0.9961).

Конечной целью роста до закрытия текущей торговой недели выступает уровень недельного баланса маркетмейкера (0.9990).

Изображение

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
______________________________________________________________________

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 1 февраля 2019 года

EURUSD

Изображение

Не исключено, что волна (2), принявшая форму зигзага, была полностью завершена. За предыдущие торговые сутки мы увидели достаточно резкое снижение цены, есть вероятность, что таким образом начинается новый нисходящий тренд.

Такой вариант имеется, и его нельзя не учитывать в своей торговле. Однако трейдинг должен вестись осторожно, т.к. в последние месяцы рынок формирует очень сложные ценовые конструкции по этой валютной паре. Таким образом, основной вариант на сегодня – это нисходящее движение.

GBPUSD

Изображение

Вполне вероятно, что происходит развитие финальной части нисходящей коррекционной волны (4). В самое ближайшее время она может быть полностью завершена, после чего рынок сформирует импульс (5).

В рамках импульса (5) цена будет двигаться в направлении уровня – 1.325, после полного завершения которого, ожидается формирование боковой коррекции [4]. Приблизительная схема возможного будущего движения указана на графике.

USDJPY

Изображение

Скорее всего, рынок формирует начальную часть нового нисходящего тренда. Были построены волны 1 и 2 в составе медвежьей волны.

Предполагается, что сегодня будет завершено развитие небольшой восходящей коррекции, после чего рынок продолжит двигаться в нисходящем направлении.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
Для эффективной торговли и высоких результатов, вступайте в закрытый Клуб трейдеров!

Аватара пользователя
MTradingRu
Инвестор
Инвестор
Сообщений: 643
Зарегистрирован: 16 авг 2017, 13:24
Поблагодарили: 12 раз
Контактная информация:

Аналитика от MTrading

Сообщение MTradingRu » 04 фев 2019, 13:21

Анализ опционов и фьючерсов по Crude Oil на 04.02.2019

Общие вложения денежных средств среди крупных участников биржи CME Group по торговле деривативами на нефть марки Crude Oil уменьшились на 5%.

При этом общая капитализация вложений денежных средств в долларовом эквиваленте составила $256 млрд 588 млн.

Преобладание быков уменьшилось на 7%. В денежном эквиваленте сантимент перевеса покупателей составил $34 млрд 929 млн.

Количество залокированных позиций инвесторов уменьшилось на 3%.

Изображение

Вложение денежных средств в USOIL среди SMART MONEY следующее: 57% покупателей и 43% продавцов.

Первой долгосрочной целью повышения на дневном таймфрейме выступает месячный уровень баланса маркетмейкера (56.00).

В случае пробоя и закрепления выше указанного опционного уровня сопротивления стоит ожидать вероятного роста к месячному опционному уровню прироста $255 млн на падение (60.21).

Близкое расположение месячной зоны сопротивления хеджеров и уровня начала убытка маркетмейкера дополнительно усиливают рассматриваемый опционный уровень сопротивления.

Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли внутри опционного месяца выступает уровень поддержки маркетмейкера, который располагается по котировке 51.87.

Изображение

В случае пробоя и закрепления ниже поддержки маркетмейкера следующей долгосрочной целью снижения выступает премия зоны сопротивления хеджеров (49.91).

Ключевой поддержкой на первый рабочий день текущей недели выступает уровень лимитных покупателей (54.26).

В случае пробоя уровня лимитных покупателей стоит ожидать снижения к недельному балансу маркетмейкера (54.00).

Ближайшим сопротивлением на понедельник, 4 февраля, выступает зона 8% покупателей, которая располагается по ценовым отметкам 55.36-55.79.

В случае пробоя и закрепления выше зоны 8% на протяжении европейской и/или американской сессии текущего рабочего дня стоит ожидать повышения к следующей цели роста внутри рабочей недели,- к сопротивлению продавца среднесрочных опционов (57.00).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
________________________________________________________________

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 4 февраля 2019 года

EURUSD

Изображение

Предположительно рынок завершил построение восходящей коррекционной волны (2), после чего мы увидели начало новой нисходящей тенденции.

Весьма вероятно, что рынок формирует нисходящую импульсную волну (3), в рамках которой в ближайшее время валютная пара продолжит двигаться вниз. В текущей ситуации возможно осторожное открытие коротких позиций.

GBPUSD

Изображение

Вполне вероятно, что было полностью завершено развитие нисходящей коррекционной волны (4). В связи с этим, в ближайшее время возможен локальный рост рынка в составе бычьего импульса (5) of [3] в направлении уровня – 1.325.

Т.е. ожидается пробой последнего максимума, образованного волной (3). Приблизительная схема возможного будущего движения указана на графике.

USDJPY

Изображение

По всей видимости, продолжилось развитие восходящей коррекционной волны [X], которая принимает форму двойного зигзага (w)-(x)-(y). За предыдущие несколько торговых дней, была сформирована нисходящая коррекционная волна связка (x) of [X], после чего рост продолжился.

Возможно, это указывает на то, что формируется восходящая зигзагообразная волна (y) of [X]. Таким образом, в ближайшее время возможно продолжение подъёма валютной пары.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
Для эффективной торговли и высоких результатов, вступайте в закрытый Клуб трейдеров!

Аватара пользователя
MTradingRu
Инвестор
Инвестор
Сообщений: 643
Зарегистрирован: 16 авг 2017, 13:24
Поблагодарили: 12 раз
Контактная информация:

Аналитика от MTrading

Сообщение MTradingRu » 05 фев 2019, 17:53

Анализ опционов и фьючерсов по AUD/USD на 05.02.2019

Cуммарная капитализация вложений денежных средств в деривативы на австралийский доллар составила $19 млрд 280 млн. Увеличение капитализации составило 10%.

Перевес медвежьих позиций в денежном эквиваленте составил $6 млрд 296 млн. Уменьшение преобладания медведей составило 10%.

Увеличение залокированных позиций инвесторов при этом составило менее 1%.

Также стоит акцентировать внимание читателей на том, что суммарные денежные вложения в AUD/USD однозначно свидетельствуют о перевесе капитализации медведей: 34% покупателей и 66% продавцов.

Ближайшим важным уровнем сопротивления на дневном таймфрейме выступает месячный уровень сопротивления маркетмейкера по котировке 0.7322.

Изображение

При закреплении котировок актива выше указанного опционного уровня сопротивления следующей целью повышения выступает исторический опционный уровень прироста позиций на снижение суммарным объемом $196 млн. (0.7394).

Дополнительно указанный уровень сопротивления усиливает расположение по данным котировкам месячной зоны сопротивления хеджеров.

Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки выступает месячный баланс маркетмейкера, который расположен по ценовой отметке 0.7145.

Следующей поддержкой выступает страйк месячной зоны поддержки хеджеров (0.7092), который усиливается прибавлением $46 млн на рост по месячным опционам.

Изображение

Ключевой областью для расторговки на вторник, 5 февраля, выступает зона 2% продавцов (0.7263-0.7257).

При закреплении выше указанной зоны сопротивления ближайшей целью роста выступает недельный уровень сопротивления маркетмейкера 0.7282, который располагается вблизи уровня лимитных продавцов (0.7277).

При альтернативном сценарии развития событий, закреплении котировок актива на протяжении европейской и американской сессии текущего дня ниже среднесрочной зоны сопротивления 2% продавцов (0.7263-0.7257), целевым ориентиром снижения выступает опционный баланс дня (0.7226).

Последующим ориентиром сопротивления при ведении торговли внутри дня выступает недельный баланс маркетмейкера (0.7195).

Близкое расположение зоны 6% продавцов (0.7200-0.7194), а также уровня лимитных покупателей (0.7192) дополнительно усиливает уровень недельного баланса маркетмейкера.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
________________________________________________________________

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 5 февраля 2019 года

EURUSD

Изображение

По всей видимости, рынок продолжает двигаться в начальной части нового нисходящего тренда. Скорее всего, мы видим построение нисходящего импульса (3). Если гипотеза верна, в ближайшее время снижение будет продолжено. При подтверждении разметки можно рассматривать открытие коротких позиций.

GBPUSD

Изображение

Рынок продолжил построение нисходящей коррекционной волны (4). Вполне вероятно, что сейчас эта волна либо полностью завершена, либо почти завершена. Таким образом, возрастает вероятность восходящего движения в ближайшее время в рамках импульса (5) of [3].

Появление первого небольшого восходящего импульса и коррекции к нему, станет подтверждением разметки.

USDJPY

Изображение

Рынок продолжает двигаться в рамках восходящего двойного зигзага [X], который состоит из трёх частей. Волна (w), волна (x) и волна (y).

Сейчас формируется финальный зигзаг (y), который состоит из трёх частей: A, B и С. Скорее всего, в ближайшие торговые дни подъём продолжится. Приблизительная схема возможного будущего движения указана на графике.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
Для эффективной торговли и высоких результатов, вступайте в закрытый Клуб трейдеров!

Аватара пользователя
MTradingRu
Инвестор
Инвестор
Сообщений: 643
Зарегистрирован: 16 авг 2017, 13:24
Поблагодарили: 12 раз
Контактная информация:

Аналитика от MTrading

Сообщение MTradingRu » 07 фев 2019, 13:44

Анализ фьючерсов CME Group по криптовалюте Bitcoin на 07.02.2019

Капитализация рынка фьючерсов на криптовалюту Bitcoin биржи CME Group уменьшилась на 2%.

Суммарная капитализация рынков деривативов на BTC/USD составила $156 млн.

Незначительное уменьшение залокированных позиций инвесторов менее чем на 1% говорит об однонаправленном движении на протяжении текущей торговой недели.

В денежном эквиваленте объем залокированных позиций инвесторов по фьючерсу биткоина составил $8 млн.

Изображение

Перевес покупателей Bitcoin Futures уменьшился на 9%. В денежном эквиваленте общий чистый перевес покупателей составил $8 млн.

Ближайшей областью поддержки на дневном таймфрейме выступает долгосрочная область 30% продавцов, которая размещена по ценовым отметкам 2930.52-2046.24.

Ближайшей областью сопротивления при ведении торговли внутри текущего месяца выступает долгосрочная зона 20% продавцов (5263.20–5842.56).

Изображение

В случае пробоя и закрепления выше указанной области сопротивления следующим ориентиром роста выступает зона 10% продавцов, которая располагается в ценовой области 8464.91–8754.59.

При ведении торговли внутри текущего торгового дня ключевой областью сопротивления выступает зона 4% продавцов, которая располагается по ценовым отметкам 3517.24-3431.42.

В случае пробоя и закрепления на протяжении европейской и/или американской сессии текущего рабочего дня выше зоны 4% ближайшей целью роста выступает зона 2% продавцов (3899.33-3942.24).

Ключевым ориентиром снижения на текущую рабочую неделю выступает зона 6% продавцов (3092.24-3008.47).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
___________________________________________________________________

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 7 февраля 2019 года

EURUSD

Изображение

После завершения построения восходящей коррекционной волны (2), мы увидели начало развития новой нисходящей тенденции.

Скорее всего, рынок формирует нисходящий импульс (3), в рамках которого происходит снижение цены на последнем участке.

Велика вероятность, что в ближайшие торговые дни снижение будет продолжено. Поэтому рассматривать покупки в такой ситуации не рекомендуется.

GBPUSD

Изображение

После завершения построения восходящего зигзага W, мы увидели снижение рынка в рамках медвежьей коррекционной волны X. Вполне вероятно, что эта волна принимает форму зигзага [a], и [c].

Вскоре он может быть полностью завершён, и тогда начнётся развитие новой восходящей волны Y.

Однако точно предсказать точку завершения нисходящей коррекции на текущий момент достаточно сложно.

[b]USDJPY


Изображение

Рынок продолжает двигаться в рамках восходящей коррекционной волны [X], которая принимает форму двойного зигзага (w)-(x)-(y).

По всей видимости, сейчас мы видим развитие финального бычьего зигзага (y), который состоит из трёх частей: A, B и C. Велика вероятность, что рост в ближайшее время продолжится.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
Для эффективной торговли и высоких результатов, вступайте в закрытый Клуб трейдеров!

Аватара пользователя
MTradingRu
Инвестор
Инвестор
Сообщений: 643
Зарегистрирован: 16 авг 2017, 13:24
Поблагодарили: 12 раз
Контактная информация:

Аналитика от MTrading

Сообщение MTradingRu » 08 фев 2019, 13:42

Анализ опционов и фьючерсов по S&P500 на 08.02.2019

Вложения денежных средств подотчетных участников рынков опционов и фьючерсов на фондовый индекс S&P500 биржи CME Group уменьшились на 5%.

Общие вложения денежных средств в S&P500 в денежном эквиваленте составили $923 млрд 291 млн.

Чистый перевес быков уменьшился на 18%.

Суммарное значение перевеса покупателей, по отчетам COT, публикуемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами США, в денежном эквиваленте составило $54 млрд 256 млн.

Количество залокированных позиций инвесторов за предыдущую отчетную неделю уменьшилось менее на 26%.

Соотношение вложений денежных средств по S&P500 среди SMART MONEY следующее: 53% покупателей и 47% продавцов.

Изображение

Ближайшей поддержкой при ведении торговли на дневном таймфрейме выступает зона 40% покупателей (2593.10-2568.97).

При пробое и закреплении ниже указанной поддержки следующей целью снижения выступает месячный баланс маркетмейкера (2550.00).

Значительное историческое прибавление опционных позиций на рост по месячным контрактам дополнительно усиливает уровень баланса маркетмейкера.

Опционный уровень прироста $882 млн на снижение (2762.98) выступает ближайшим актуальным уровнем сопротивления при ведении торговли внутри текущего опционного месяца.

Последующим сопротивлением на дневном таймфрейме выступает уровень начала убытка маркетмейкера (2828.61).

Изображение

При ведении торговли внутри дня стоит обратить внимание на опционный баланс недели (2690.00), который выступает ключевым уровнем поддержки на пятницу, 8 февраля.

Близкое расположение уровня лимитных покупателей (2688.65) дополнительно усиливает вероятность отбоя цены от недельного баланса маркетмейкера.

При закреплении ниже уровня баланса недели вероятным сценарием развития событий выступает снижение к среднесрочной области поддержки 4% продавцов (2679.00-2672.97).

Ближайшим уровнем сопротивления на сегодня выступает опционный баланс дня (2703.99).

Последующим сопротивлением на текущий рабочий день выступает уровень премии недельной области сопротивления хеджеров (2711.74).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
___________________________________________________________

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 8 февраля 2019 года

EURUSD

Изображение

После завершения построения восходящей коррекционной волны (2), мы увидели формирование нового нисходящего импульса (3).

Скорее всего, эта волна сейчас находится в самом разгаре своего построения, поэтому нисходящий тренд сегодня ещё может продолжиться, с очень высокой долей вероятности. Ожидается обновление минимума, который образовала нисходящая волна (1).

GBPUSD

Изображение

После полного завершения восходящей зигзагообразной волны W, мы увидели формирование нисходящей коррекционной волны связки X.

Скорее всего, эта волна вчера была полностью завершена, после чего мы увидели первый небольшой восходящий импульс и коррекцию к нему. В ближайшее время ожидается продолжение роста валютной пары в рамках зигзага Y.

USDJPY

Изображение

Рынок продолжает двигаться в рамках восходящей коррекционной волны связки [X]. Скорее всего, она принимает форму двойного зигзага, который состоит из волн (w) и (y).

Сейчас рынок двигается в восходящей волне (y), которая является зигзагом A-B-C. После полного завершения волны B в самое ближайшее время, ожидается продолжение роста рынка.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
Для эффективной торговли и высоких результатов, вступайте в закрытый Клуб трейдеров!

Аватара пользователя
MTradingRu
Инвестор
Инвестор
Сообщений: 643
Зарегистрирован: 16 авг 2017, 13:24
Поблагодарили: 12 раз
Контактная информация:

Аналитика от MTrading

Сообщение MTradingRu » 08 фев 2019, 18:22

Почему золото?! Почему сейчас?!

Здравствуйте, уважаемые коллеги.

Несмотря на то, что мы так и не имеем своевременных данных по позициям трейдеров от Комиссии по товарным фьючерсам США, отчеты по январским инвестициям в золото, опубликованные Всемирным Золотым Советом (World Gold Council - WGC) подтверждают устойчивый спрос на этот драгоценный металл со стороны биржевых фондов, центральных банков и частных лиц.

С точки зрения инвесторов прошедший 2018 год был не самым удачным, обвал цены золота, который произошел весной – осенью прошлого года, был спровоцирован оттоком капитала из североамериканских биржевых фондов, что в свою очередь было вызвано укреплением курса доллара, позитивом на фондовых рынках, и ростом доходности облигаций США. Разочарование наступило осенью, когда фондовые рынки начали падать.

Рост волатильности на фондовых площадках быстро привел инвесторов в чувство, и вместе с ростом цен на облигации, золото, оттолкнувшись от дна на уровне $1180, начало активно расти, прибавив за четвертый квартал около $100к своей стоимости, и закончило год практически без потерь.

Годовой спрос на золото вырос на 4%, что произошло благодаря активным покупкам центральных банков,самым высоким с 1971 года, с момента окончания действия золотого стандарта в покрытии доллара США и образования рынка ФОРЕКС. В 2018 году центральные банки купили 651.5 тонн золота. В лидерах по покупкам снова был центральный банк России.

В 2018 году ЦБ РФ купил 197.5 тонн золота, и в январе 2019 года добавил к своим запасам еще 30 тонн. Активно покупали золото центральные банки Турции и Казахстана. Также,по всему миру отмечался рост инвестиций, в монеты и слитки, со стороны частных инвесторов, что было обусловлено потерей доверия к традиционным валютам.Особенно вырос спрос на физическое инвестиционное золото в Иране и Европейском Союзе.

Однако провал цены золота привел к замедлению темпов инвестиций в деривативы основанные на золоте. Биржевые фонды, инвестирующие в золото, несмотря на активные покупки в четвертом квартале, по итогам года так и не смогли выйти на уровень 2017, и сократили темпы своих вложений на 67%, приобретя в 2018 году всего 68.9 тонн золота.

Интересно то, чтонесмотря на отличный старт фондовых рынков, которые в январе выросли почти на 7%, биржевые фонды продолжили тенденции четвертого квартала прошлого года, и продолжали увеличивать покупки золота, приобретя в январе 72 тонны драгоценного металла. Особенно усердствовали североамериканские и европейские инвесторы, купившие 53 и 20 тонн соответственно (рис.1).

Изображение
Рис.1: Потоки золота в Биржевые торговые фонды – ETF. Источник WGC

Январский рост цены золота, можно было бы оправдать снижением курса американского доллара. Однако в январе доллар США хоть и снижался, но незначительно, потеряв всего около 1% стоимости, в то время как золото выросло на 3%. Изменение политики ФРС, в части сокращение баланса, снижение темпов роста ставки, также способствует интересу инвесторов к сделкам с драгоценным металлом.

Таким образом, январские покупки биржевых фондов фактически сравнялись с покупками декабря, которые проводились на фоне распродажи фондовых рынков, и это позволяет мне сделать интересные выводы о том, что инвесторы стали проявлять интереск золоту не только как к активу убежищу, но и предполагая его дальнейший рост.

Если в декабре покупки спекулянтов, а именно к ним согласно классификации Комиссии по товарным фьючерсам США – CFTC, относятся биржевые фонды, были обусловлены фактором страха, то январские покупки объясняются наличием устойчивого тренда, что предполагает его дальнейшее продолжение.

По моему мнению, текущая техническая остановка, вызванная быстрым ростом цены, является неплохим местом для открытия как краткосрочных, так и инвестиционных позиций. Однако при открытии краткосрочных длинных позиций, трейдерам необходимо соблюдать осторожность, т.к. графическая формация «двойная вершина» образованная ценой золота возле важного технического уровня $1320, предполагает возможность коррекционного снижения к уровню $1280 (рис.2).

Изображение
Рис.2: Техническая картина золота на часовом графике предполагает возможность снижения к уровню $1280.

Возможность такого снижения (рис.2) нельзя сбрасывать со счетов, особенно тем, кто собирается купить золото здесь и сейчас, однако на старшем тайме ситуация не выглядит так «страшно», поэтому инвесторы могут начинать накапливать позиции уже от текущих уровней.

Также следует учитывать тот момент, что если цена сумеет пройти уровень 1320, то получит сильнейший импульс для роста, с первой целью на уровне $1360 и возможным дальнейшим движением к$1400, в перспективе от одного до четырех месяцев.

Долгосрочным инвесторам следует учесть тот факт, что на протяжении предыдущих 20 лет, доходность золота опередила другие классы активов, принеся своим владельцам 8.77% в год в долларах США. Однако за предыдущие 10 лет доходность несколько снизилась и составила 5.2%, уступая американскому фондовому рынку с доходностью 12.99% и развивающимся рынкам показавшим доходность 11.14% (рис.3).

Изображение
Рис.3: Доходность активов.Источник WGC

Считается, что при формировании портфеля инвестиций, включение в него золота, в различных пропорциях, увеличивает доходность и снижает риски. Принимая решение о включении золота в свой портфель, инвесторы могут ориентироваться на центральные банки. Обычнов активах центральных банков, золото представлено долей от 10 до 20 процентовобъема.

При этом страны, эмитирующие резервные валюты предпочитают не обеспечивать их золотом. Так, например, золота нет в Федеральной Резервной Системе США, и оно не обеспечивает доллар. В 2017 году Банк Канады, также распродал все свои активы содержащие золото.

На балансе Европейского Центрального Банка в 2017 году находилось золота на сумму 376.3 млрд. евро или около 8.5%.Банк России постоянно увеличивает свои вложения в золото, которые в 2018 году впервые превысили 2000 тонн.

При этом инвестиции и торговля золотом имеют свои негативные моменты. 2018 год показал, что, несмотря на всю привлекательность инвестиций в золото, и позитивные прогнозы экспертов, на краткосрочном горизонте трейдеры и инвесторы могут столкнуться с периодами значительного падения цены, что показывает необходимость строжайшего соблюдения правил управления капиталом. Будьте внимательны и осторожны.

Глеб Кабанов – аналитик компании MTrading

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Компания MTrading 27 февраля подготовила для Вас мастер-класс по торговой системе: «Маржинальные зоны – новое слово в анализе рынков!». Количество мест на вебинаре ограничено.
Для эффективной торговли и высоких результатов, вступайте в закрытый Клуб трейдеров!

Аватара пользователя
MTradingRu
Инвестор
Инвестор
Сообщений: 643
Зарегистрирован: 16 авг 2017, 13:24
Поблагодарили: 12 раз
Контактная информация:

Аналитика от MTrading

Сообщение MTradingRu » 11 фев 2019, 14:12

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 11 февраля 2019 года

EURUSD

Изображение

Продолжается движение рынка в нисходящем направлении. Скорее всего, мы видим построение импульсной волны (3), в составе которой валютная пара сегодня продолжит продвигаться вниз.

В ближайшее время ожидается обновление предыдущего минимума, который образовала волна (1), затем для медведей откроется путь ещё ниже. Таким образом, рекомендуется рассматривать продажи.

GBPUSD

Изображение

После завершения построения восходящей зигзагообразной волны W, мы увидели формирование нисходящей коррекционной волны связки X, которая приняла форму зигзага. Скорее всего, сейчас эта волна полностью завершена.

На последнем участке мы увидели формирование небольшого восходящего импульса и коррекции к нему. Предполагается, что таким образом начинается новый восходящий тренд Y. Поэтому в ближайшее время ожидается рост цены.

USDJPY

Изображение

Скорее всего, рынок формирует финальную часть восходящего двойного зигзага [X]. Сейчас мы видим построение зигзагообразной волны (y), в рамках которой были построены волны A и B. Сегодня ожидается рост рынка в рамках бычьего импульса C of (y).

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
_______________________________________________________________________

Анализ опционов и фьючерсов по EUR/USD на 11.02.2019

Общие вложения денежных средств среди крупных участников биржи CME Group по торговле деривативами на евро увеличились менее чем на 1%.

При этом общая капитализация вложений денежных средств в долларовом эквиваленте составила $160 млрд 315 млн.

Преобладание медведей уменьшилось на 70%. В денежном эквиваленте сантимент перевеса продавцов составил $1 млрд 306 млн.

По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, количество залокированных позиций инвесторов уменьшилось на 1%.

Вложение денежных средств в EUR/USD среди SMART MONEY следующее: 50% покупателей и 50% продавцов.

Изображение

Первой долгосрочной целью повышения на дневном таймфрейме выступает месячный уровень баланса маркетмейкера (1.1415).

В случае пробоя и закрепления выше указанного опционного уровня сопротивления стоит ожидать вероятного роста к страйку зоны поддержки хеджеров (1.1466).

Ближайшей ключевой областью поддержки при ведении торговли внутри опционного месяца выступает уровень премии месячной области поддержки хеджеров, который располагается по котировке 1.1269.

В случае пробоя и закрепления ниже рассматриваемого опционного уровня следующей долгосрочной целью снижения выступает месячный уровень поддержки маркетмейкера (1.1192).

Прибавление долгосрочных опционных позиций на рост общим объемом свыше $164 млн дополнительно усиливает месячную поддержку маркетмейкера.

Изображение

Ключевой областью поддержки на первый рабочий день текущей недели выступает зона 2% продавцов (1.1313-1.1308).

В случае пробоя зоны 2% продавцов стоит ожидать снижения к уровню лимитных покупателей (1.1286).

Ближайшим уровнем сопротивления на понедельник, 11 февраля, выступает зона 1% покупателей, которая располагается по ценовым отметкам 1.1333-1.1335.

В случае пробоя и закрепления выше рассматриваемого сопротивления на протяжении европейской и/или американской сессии текущего рабочего дня стоит ожидать повышения к следующей цели роста внутри рабочей недели к зоне 2% продавцов (1.1356-1.1360).

Расположение уровня лимитных продавцов (1.1355) возле зоны 2% покупателей дополнительно ее усиливает.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
Для эффективной торговли и высоких результатов, вступайте в закрытый Клуб трейдеров!

Аватара пользователя
MTradingRu
Инвестор
Инвестор
Сообщений: 643
Зарегистрирован: 16 авг 2017, 13:24
Поблагодарили: 12 раз
Контактная информация:

Аналитика от MTrading

Сообщение MTradingRu » 12 фев 2019, 13:28

Анализ рынкаFOREX по маржинальным зонам 12 февраля 2019

Важные новости, на которые стоит обратить свое внимание:

Вторник, 12 февраля:
- Выступление главы Банка Англии Карни;
-Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (дек) (США);
- Выступление главы ФРС г-на Пауэлла.

EURUSD

В паре EURUSDпродолжает развиваться краткосрочный нисходящий тренд. Вчера была пробита «Целевая зона» [1.1330 – 1.1311], и цена закрепилась ниже на американской сессии. Это значит, что следующей целью в рамках этого тренда является «Золотая зона» с границами [1.1238 – 1.1229].

После столь уверенного, продолжительного и сильного тренда логично развитие коррекции. В случае коррекции рекомендую рассмотреть сильные уровни сопротивления, такие как «Дополнительная зона» и «Промежуточная зона» [1.1368 – 1.1359], на предмет дальнейших продаж по тренду.

В качестве цели по фиксации прибыли рекомендую рассматривать локальный минимум и «Золотую зону». В качестве сигнала на покупку разумно было бы воспользоваться соответствующим паттерном.

Изображение

Торговые идеи по EURUSD на сегодня

1.Продажа по паттерну от «Дополнительной зоны» [1.1317 – 1.1313] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.1269, 1.1238.
2.Продажа по паттерну от «Промежуточной зоны» [1.1368 – 1.1359] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.1269, 1.1238.

GBPUSD

По британцу с позиции маржинальных зон действует краткосрочный нисходящий тренд, основная цель которого – «Целевая зона» была достигнута; об этом нам сообщает график фьючерса B6.

Т.к. основная цель достигнута, то все дальнейшие возможные продажи мы рассматриваем с тейк-профитом на обновлении локального минимума.

Выгодные цены на продажу на текущий момент находятся в области сильных сопротивлений, которыми являются «Дополнительная» и «Промежуточная зона». Последняя выступает ключевым сопротивлением тренда и имеет границы [1.3056 – 1.3036].

На сгодня рекомендую ждать коррекцию и искать паттерн на продажу от зон. Не забываем про новости в 16:00 МСК.

Изображение

Торговые идеи по GBPUSD на сегодня

1.Продажа по паттерну от «Дополнительной зоны»[1.2950 – 1.2940] со стопом по правилам паттернаи профитом 1.2847.
2.Продажа по паттерну от «Промежуточной зоны»[1.3056 – 1.3036] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.2847.

USDJPY

Доллар/йена торгуется в краткосрочном восходящем тренде. Основная цель по покупкам достигнута – «Целевая зона» на отметках [110.38 – 110.21].

Пробития зоны нет, поэтому о дальнейшем росте говорить преждевременно. Чтобы расти в область «Золотой зоны» [111.18 – 111.09] требуется пробой и закрытие выше уровня 110.38.

Пока этого нет, ждем коррекцию к сильным поддержкам. После теста поддержек смотрим реакцию и ищем сигналы на покупку. В качестве цели будет выступать сегодняшний максимум дня.

Первая отметка для поиска покупок – это «Дополнительная зона» с границами [110.21 – 110.17], вторая – «Промежуточная зона» [109.77 – 109.69]. Если дадут паттерн «1-2-3» с пробоем «Дополнительной зоны», то появится возможность отработать диапазон до уровня 109.77.

Изображение

Торговые идеи по USDJPY на сегодня

1.Покупка по паттерну от «Дополнительной зоны»[110.21 – 110.17] со стопом по правилам паттерна и профитом 110.64.
2.Покупка по паттерну от «Промежуточной зоны» [109.77 – 109.69] со стопом по правилам паттерна и профитом 110.64.

Александр Родионов, аналитик компании MTrading
-----------------------------------------------------------------------------
Читайте также:

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 12 февраля 2019 года

Анализ опционов и фьючерсов по USD/JPY на 12.02.2019
Для эффективной торговли и высоких результатов, вступайте в закрытый Клуб трейдеров!

Аватара пользователя
MTradingRu
Инвестор
Инвестор
Сообщений: 643
Зарегистрирован: 16 авг 2017, 13:24
Поблагодарили: 12 раз
Контактная информация:

Аналитика от MTrading

Сообщение MTradingRu » 13 фев 2019, 12:21

Анализ опционов и фьючерсов по Gold на 13.02.2019

Денежные вложения «хозяев рынков» в деривативы на золото биржи CME Group составили $181 млрд 609 млн. Капитализация вложений увеличилась менее чем на 1%.

Чистый перевес бычьих позиций при этом уменьшился на 14%. Общий чистый перевес покупателей XAUUSD в денежном эквиваленте составил $36 млрд 954 млн.

Незначительное увеличение залокированных позиций инвесторов на 1% при этом дает основание предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на протяжении второй половины текущей торговой недели.

При этом не стоит забывать, что общее соотношение вложений SMART MONEY в Gold следующее: 60% покупателей и 40% продавцов. Это дополнительно подтверждает общую динамику восходящей тенденции на дневном таймфрейме.

Первой целью повышения на дневном таймфрейме выступает месячный уровень сопротивления маркетмейкера, который располагается по котировке 1323.85.

Изображение

Следующим важным сопротивлением выступает месячный опционный уровень по котировке 1341.45, на котором расположено прибавление медвежьих долгосрочных позиций общим объемом $368 млн.

Ближайшей поддержкой при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает зона 10% продавцов (1293.15-1289.69).

Последующей поддержкой выступает месячный баланс маркетмейкера 1280.00.

При рассмотрении вероятных спекулятивных решений текущего торгового дня стоит отметить ближайшую ключевую поддержку,- уровень лимитных покупателей, который располагается по ценовой отметке 1309.80.

Последующей поддержкой на среду, 13 февраля, выступает зона 6% (1300.72-1298.19).

Первой целью роста на текущий рабочий день выступает недельный баланс маркетмейкера (1315.00).

Изображение

При пробое и закреплении выше указанного уровня сопротивления на протяжении европейской или американской сессии текущего рабочего дня вероятность последующего повышения к недельному опционному уровню прироста $54 млн на снижение (1324.71), увеличивается.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
__________________________________________________________________

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 13 февраля 2019 года

EURUSD

Изображение

Судя по резкому выстрелу цены в восходящем направлении и по структуре волн, формирующихся на последнем участке, в качестве основного был избран другой вариант разметки.

С учётом сложности волновых конструкций, вероятность того, что сейчас формируется очередная часть длительной коррекционной волны выше, чем развитие крупного нисходящего тренда.

С учётом этого, основным сценарием на ближайшее время становится восходящий. Сегодня и в последующие дни возможен рост рынка. Следует это учитывать при принятии торговых решений.

GBPUSD

Изображение

Есть вероятность, что рынок полностью завершил построение нисходящей зигзагообразной волны X.

Поэтому на последнем участке мы вполне можем видеть начальную часть нового восходящего тренда. Скорее всего, в ближайшее время мы увидим подъём валютной пары, поэтому при подтверждении разметки и продолжении роста возможно открытие длинных позиций.

USDJPY

Изображение

Скорее всего, рынок продолжает формировать финальную часть восходящей коррекционной волны связки [X], которая принимает форму двойного зигзага. В ближайшее время ожидается завершение последнего восходящего зигзага A-B-C, после чего ожидается снижение и начало нового нисходящего движения.

Разворот возможен в районе уровня 111.5, в этом месте величина волны C будет равна величине волны A. А, как мы знаем, в зигзагах действующие волны часто стремятся к равенству.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
Для эффективной торговли и высоких результатов, вступайте в закрытый Клуб трейдеров!

Аватара пользователя
MTradingRu
Инвестор
Инвестор
Сообщений: 643
Зарегистрирован: 16 авг 2017, 13:24
Поблагодарили: 12 раз
Контактная информация:

Аналитика от MTrading

Сообщение MTradingRu » 14 фев 2019, 14:16

Анализ опционов и фьючерсов по GBP/USD на 14.02.2019

Капитализация позиций подотчетных CFTC участников биржи CME Group по деривативам на британский фунт увеличилась на 8%. Суммарная капитализация рынков производных финансовых инструментов на British Pound достигла $42 млрд 69 млн.

Перевес медвежьих позиций при этом увеличился на 1%. В денежном эквиваленте перевес продавцов составил $12 млрд 629 млн.

Инвесторы увеличили количество залокированных позиций на 1%.

Также стоит отметить следующее соотношение вложений капитала в деривативы на GBP/USD среди SMART MONEY: 35% покупателей и 65% продавцов.

Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки на дневном таймфрейме выступает месячный опционный уровень прибавления $55 млн на рост, который размещен по ценовой отметке 1.2731.

Изображение

Последующей областью поддержки на дневном таймфрейме выступает долгосрочная зона 20% продавцов (1.2556-1.2489).

Ближайшим уровнем сопротивления на дневном таймфрейме выступает месячный баланс маркетмейкера (1.2978).

При пробое и закреплении выше указанного уровня сопротивления следующей целью роста при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает месячная зона сопротивления хеджеров по ценовым отметкам 1.3174-1.3210.

Усиливает рассматриваемую зону сопротивления прирост по данным котировкам медвежьих опционных позиций суммарным объемом $103 млн.

Ближайшим уровнем поддержки на сегодня выступает опционный баланс дня (1.2853).

Близкое расположение уровня премии недельной зоны поддержки хеджеров (1.2846) выступает подтверждением силы уровня баланса дня.

Последующей поддержкой выступает уровень лимитных покупателей (1.2808).

Изображение

Ближайшей областью сопротивления при ведении торговли внутри дня выступает зона 2% покупателей, которая размещена в ценовой области 1.2937-1.2947.

Последующей целью роста выступает недельный баланс маркетмейкера (1.2978).

Прибавление недельных опционных позиций на снижение объемом $36 млн дополнительно усиливает баланс маркетмейкера.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
_________________________________________________________________________

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 14 февраля 2019 года

EURUSD

Изображение

Рынок продолжил снижение, трансформировав последнюю нисходящую волну в импульсную. Это улучшило её внешний вид и упростило её волновую структуру. К тому же, теперь вся коррекционная волна связка (XX) легко размечается как зигзаг, это очень простая и популярная коррекция.

Вполне возможно, что вскоре будет полностью завершено развитие нисходящей импульсной волны [v] of C, после чего может начаться восходящее движение рынка. Приблизительная схема возможного будущего движения указана на графике.

GBPUSD

Изображение

Вполне возможно, что на последнем участке формируется начальная часть новой восходящей крупной волны. Вскоре ожидается рост рынка в рамках зигзага Y, который завершит комбинацию из волн W и X.

В связи с этим, если предположение верно, мы увидим восходящий импульс в ближайшее время. При подтверждении разметки, допускается рассматривать открытие длинных позиций.

USDJPY

Изображение

Рынок продолжает двигаться в рамках восходящей коррекционной волны связки [X], которая принимает форму двойного зигзага (w)-(x)-(y). Сейчас мы видим развитие финальной части восходящего импульса C зигзага (y). Рынок растёт в этой волне в точности с предыдущими ожиданиями.

Скорее всего, после небольшого подъёма в направлении уровня – 111.45, мы увидим разворот и начало снижения.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
Для эффективной торговли и высоких результатов, вступайте в закрытый Клуб трейдеров!


Вернуться в «Форекс форум»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Antoniovyi, Baidu [Spider], Hermanpeact, MartinGerve и 49 гостей