Аналитика от MTrading

Все о рынке форекс - брокеры, советники, стратегии
Аватара пользователя
MTradingRu
Инвестор
Инвестор
Сообщений: 647
Зарегистрирован: 16 авг 2017, 13:24
Поблагодарили: 12 раз
Контактная информация:

Аналитика от MTrading

Сообщение MTradingRu » 18 фев 2019, 16:15

Анализ рынка FOREX по маржинальным зонам, 18 февраля 2019

Важные новости, на которые стоит обратить свое внимание:

- Канада - День семьи;
- США - Президентский день.

EURUSD

На прошлой неделе пара EURUSD достигла «Золоту зону» [1.1238 – 1.1229], и после этого началась коррекция. В рамках коррекции игроки пробили локальное сопротивление Дополнительную зону» [1.1284 – 1.1280] и сейчас тестируют границу тренда [1.1335 – 1.1326].

Т.к. цена сейчас торгуется практически на самых выгодных отметках для продажи, то рекомендую сосредоточиться на поиске соответствующего паттерна. Целью по продажам выступит минимум прошлой недели.

Изображение

Торговые идеи по EURUSD на сегодня

Продажа по паттерну от «Промежуточной зоны» [1.1335 – 1.1326] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.1235.

GBPUSD

По фунту была удержана среднесрочная поддержка [1.2833 – 1.2795]. Ключевое сопротивление находится на отметках [1.2984 – 1.2964].

Сейчас цена торгуется в коррекции и пытается закрепиться выше Дополнительной зоны» [1.2878 – 1.2868]. Если покупателям это удастся, то мы можем рассмотреть покупку до «Промежуточной зоны».

Если «Промежуточная зона» будет протестирована, то будем искать продажи по паттерну с целью обновить локальный минимум.

Изображение

Торговые идеи по GBPUSD на сегодня

Продажа по паттерну от «Промежуточной зоны» [1.2984 – 1.2964] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.2776.

USDJPY

По йене тренд сохраняется восходящий, но надолго ли?

На прошлой неделе была достигнута ключевая поддержка [110.24 – 110.16]. Пока цена отступает, но импульса на покупку как такового нет. Рекомендую ждать его появление и искать паттерн.

Альтернативный вариант: пробой «Промежуточной зоны» и закрепление ниже. В этом случае локальный импульс сменится на нисходящий, а мишенью по продажам выступит нижняя «Целевая зона» [109.37 – 109.21].

Для работы в коррекцию рекомендую присмотреться к «Дополнительной зоне», построенной от пятничного минимума вверх. Там можно поискать короткие позиции с небольшой целью – обновить минимум.

Изображение

Торговые идеи по USDJPY на сегодня

1.Продажа по паттерну от «Дополнительной зоны» [110.73 – 110.70] со стопом по правилам паттерна и профитом 110.27.
2.Покупка по паттерну от «Промежуточной зоны» [110.24 – 110.16] со стопом по правилам паттерна и профитом 111.11.

Александр Родионов, аналитик компании MTrading
-------------------------------------------------------------------------------------------

Анализ опционов и фьючерсов по USD/CHF на 18.02.2019

Общие вложения денежных средств среди крупных участников биржи CME Group по торговле деривативами на швейцарский франк уменьшились менее чем на 1%.

При этом общая капитализация вложений денежных средств в долларовом эквиваленте составила $15 млрд 969 млн.

Преобладание быков за предыдущую неделю увеличилось на 9%. В денежном эквиваленте сантимент перевеса покупателей составил $7 млрд 224 млн.

По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, количество залокированных позиций инвесторов увеличилось менее чем на 1%.

Изображение

Вложение денежных средств в USD/CHF среди SMART MONEY следующее: 73% покупателей и 27% продавцов.

Первой долгосрочной целью повышения на дневном таймфрейме выступает месячный уровень сопротивления маркетмейкера (1.0105).

В случае пробоя и закрепления выше указанного опционного уровня сопротивления стоит ожидать вероятного роста к долгосрочной области сопротивления 20% покупателей (1.0200-1.0249).

Прибавление опционных позиций на снижение общим объемом $5.6 млн дополнительно усиливает зону 20%.

Ближайшей ключевой областью поддержки при ведении торговли внутри опционного месяца выступает опционный баланс мартовского контракта, который располагается по котировке 0.9977.

В случае пробоя и закрепления ниже опционного баланса месяца следующей долгосрочной целью снижения выступает опционный уровень прироста $2.5 млн на рост (0.9825).

Изображение

Ключевой поддержкой на первый рабочий день текущей недели выступает зона нижняя граница зоны опционного баланса дня (1.0007).

В случае пробоя рассматриваемого опционного уровня стоит ожидать снижения к страйку зоны поддержки хеджеров (0.9976).

Ближайшим уровнем сопротивления на понедельник, 18 февраля, выступает уровень лимитных продавцов, который располагается по ценовой отметке 1.0069.

В случае пробоя и закрепления выше уровня лимитных продавцов на протяжении европейской и/или американской сессии текущего рабочего дня стоит ожидать повышения к следующей цели роста внутри рабочей недели,- к уровню премии недельной зоны сопротивления хеджеров (1.0095).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
-------------------------------------------------------------------------------------------

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 18 февраля 2019 года
Для эффективной торговли и высоких результатов, вступайте в закрытый Клуб трейдеров!

Аватара пользователя
MTradingRu
Инвестор
Инвестор
Сообщений: 647
Зарегистрирован: 16 авг 2017, 13:24
Поблагодарили: 12 раз
Контактная информация:

Аналитика от MTrading

Сообщение MTradingRu » 19 фев 2019, 12:21

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 19 февраля 2019 года

EURUSD

Изображение

Скорее всего, было полностью завершено развитие нисходящей коррекционной волны (XX), после чего мы увидели рост рынка в рамках начальной части нового восходящего тренда. Был построен импульс 1 и сейчас формируется коррекция к нему 2.

Вряд ли коррекция 2 будет длительной по величине, скорее всего, после небольшого снижения мы увидим рост рынка в импульсной волне 3. Поэтому при продолжении роста рынка, допускается открывать длинные позиции.

GBPUSD

Изображение

После завершения построения нисходящей коррекционной волны X, рынок начал двигаться в начальной части нового восходящего тренда. Скорее всего, сейчас формируется небольшая нисходящая коррекция 2, которая формирует откат к небольшому импульсу 1.

После полного завершения волны 2, рост будет продолжен. Рассматривать продажи в текущей ситуации слишком рискованно.

USDJPY

Изображение

Весьма вероятно, что было полностью завершено развитие восходящей коррекционной волны связки [X], и после этого мы увидели начальную часть нового нисходящего тренда. Был построен небольшой нисходящий импульс и коррекция к нему.

Вполне возможно, что вскоре мы увидим снижение. В такой ситуации можно рассматривать открытие коротких позиций при подтверждении разметки. То есть, при формировании новой нисходящей импульсной волны.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
___________________________________________________________

Анализ опционов и фьючерсов по нефти марки Crude Oil на 19.02.2019

Суммарная капитализация вложений денежных средств в деривативы на нефть марки Crude Oil составила $302 млрд 112 млн. Уменьшение капитализации за предыдущую отчетную неделю составило 4%.

Перевес бычьих позиций в денежном эквиваленте составил $40 млрд 819 млн. Увеличение преобладания быков составило 4%.

Уменьшение залокированных позиций инвесторов при этом составило 11%.

Изображение

Также стоит акцентировать внимание читателей на том, что суммарные денежные вложения в USOIL свидетельствуют о перевесе капитализации быков: 57% покупателей и 43% продавцов.

Ближайшим важным уровнем сопротивления на дневном таймфрейме выступает месячный уровень сопротивления маркетмейкера по котировке 59.08.

При закреплении котировок актива выше указанного опционного уровня сопротивления следующей целью повышения выступает уровень премии недельной области сопротивления хеджеров (60.47).

Дополнительно указанную область сопротивления усиливает прибавление долгосрочных опционных позиций на снижение общим объемом свыше $530 млн.

Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки выступает месячный баланс маркетмейкера, который расположен по ценовой отметке 53.00.

Следующей поддержкой выступает уровень премии недельной области поддержки покупателей (49.79).

Изображение

Ключевым уровнем для расторговки на вторник, 19 февраля, выступает уровень лимитных покупателей (55.46).

При закреплении выше указанного уровня поддержки ближайшей целью роста выступает уровень лимитных ордеров на продажу (56.74).

Последующей целью повышения выступает уровень начала убытка продавца недельных опционных контрактов (57.66).

При альтернативном сценарии развития событий, закреплении котировок актива на протяжении европейской и американской сессии текущего дня ниже уровня лимитных покупателей (55.46), целевым ориентиром снижения выступает недельный уровень поддержки маркетмейкера (53.82).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
Для эффективной торговли и высоких результатов, вступайте в закрытый Клуб трейдеров!

Аватара пользователя
MTradingRu
Инвестор
Инвестор
Сообщений: 647
Зарегистрирован: 16 авг 2017, 13:24
Поблагодарили: 12 раз
Контактная информация:

Аналитика от MTrading

Сообщение MTradingRu » 20 фев 2019, 11:52

Анализ опционов и фьючерсов по AUDUSD на 20.02.2019

Денежные вложения «хозяев рынков» в деривативы на австралийский доллар биржи CME Group составили $19 млрд 464 млн. Капитализация вложений уменьшилась на 4%.

Чистый перевес медвежьих позиций при этом уменьшился на 6%. Общий чистый продавцов AUDUSD в денежном эквиваленте составил $7 млрд 314 млн.

Уменьшение залокированных позиций инвесторов составило менее чем на 1%.

При этом не стоит забывать, что общее соотношение вложений SMART MONEY в AUD/USD следующее: 31% покупателей и 69% продавцов.

Первой целью повышения на дневном таймфрейме выступает уровень премии месячной зоны сопротивления хеджеров, который располагается по котировке 0.7307.

Следующим важным сопротивлением выступает долгосрочная область 40% покупателей (0.7403-0.7470), внутри которой расположено прибавление медвежьих долгосрочных позиций общим объемом $115 млн.

Изображение

Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает опционный уровень прироста $35 млн на рост по месячным контрактам (0.6973).

Последующей поддержкой выступает месячный уровень поддержки хеджеров 0.6892.

При рассмотрении вероятных спекулятивных решений текущего торгового дня стоит отметить ближайший ключевой уровень поддержки,- недельный баланс маркетмейкера, который располагается по ценовой отметке 0.7150.

Близкое расположение зоны 2% покупателей (0.7144-0.7141) дополнительно его усиливает.

Последующим уровнем поддержки на среду, 20 февраля, выступает уровень наибольшей уплаченной комиссии по недельным Put-контрактам (0.7131).

Первой целью роста на текущий рабочий день выступает премия недельной зоны сопротивления хеджеров (0.7185).

Изображение

При пробое и закреплении выше указанного уровня сопротивления на протяжении европейской или американской сессии текущего рабочего дня вероятность последующего повышения к окончательной цели роста на текущую торговую неделю, к уровню начала убытка маркетмейкера (0.7210), увеличивается.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
________________________________________________________________

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 20 февраля 2019 года

EURUSD

Изображение

После полного завершения построения нисходящей коррекционной волны (XX), мы увидели начальную часть нового восходящего тренда.

Скорее всего, были построены волны 1 и 2, и сразу после этого рынок начал формирование новой восходящей импульсной волны 3. В ближайшее время рост будет продолжен, поэтому рекомендуется рассматривать открытие длинных позиций.

GBPUSD

Изображение

Как и ожидалось, после полного завершения развития нисходящей коррекционной волны связки X, мы увидели начальную часть нового восходящего тренда.

Скорее всего, были построены волны 1 и 2. И сейчас рынок двигается вверх в рамках бычьей волны 3. В ближайшие торговые дни рост продолжится, поэтому рассматривать продажи в текущей ситуации не рекомендуется.

USDJPY

Изображение

Скорее всего, было полностью завершено развитие восходящей коррекционной волны связки [X]. На последнем участке мы увидели формирование небольшого нисходящего импульса и восходящей коррекции к нему.

Вполне вероятно, что сейчас восходящая коррекция практически полностью завершена, поэтому нас ожидает снижение.

Таким образом, при подтверждении разметки возможны продажи. Разметка будет подтверждена, в случае продолжения движения в нисходящем направлении. То есть, ждём развитие медвежьего импульса.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
________________________________________________________________

Компания MTrading 27 февраля подготовила для Вас мастер-класс по торговой системе:
«Маржинальные зоны – новое слово в анализе рынков!»


В основе торговой методики лежит принцип взаимосвязи рынка спот с фьючерсным рынком.

Такой подход позволил разработать модель поведения рынка "step-by-step" и выявить закономерности отработки определенных ценовых движений и целей в 75%.

Количество мест на вебинаре ограничено!

Регистрация на мастер-класс по ссылке
Для эффективной торговли и высоких результатов, вступайте в закрытый Клуб трейдеров!

Аватара пользователя
MTradingRu
Инвестор
Инвестор
Сообщений: 647
Зарегистрирован: 16 авг 2017, 13:24
Поблагодарили: 12 раз
Контактная информация:

Аналитика от MTrading

Сообщение MTradingRu » 21 фев 2019, 12:56

Анализ опционов и фьючерсов по USD/CAD на 21.02.2019

Капитализация позиций подотчетных CFTC участников биржи CME Group по деривативам на канадский доллар увеличилась на 1%. Суммарная капитализация рынков производных финансовых инструментов на Canadian Dollar достигла $25 млрд 21 млн.

Перевес бычьих позиций при этом увеличился на 3%. В денежном эквиваленте перевес покупателей составил $9 млрд 710 млн.

За предыдущую неделю инвесторы увеличили количество залокированных позиций менее чем на 1%.

Также стоит отметить следующее соотношение вложений капитала в деривативы на USD/CAD среди SMART MONEY: 69% покупателей и 31% продавцов.

Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки на дневном таймфрейме выступает месячный опционный уровень прибавления $53 млн на рост, который размещен по ценовой отметке 1.3057.

Последующей областью поддержки на дневном таймфрейме выступает долгосрочная зона 20% продавцов (1.2980-1.2912), внутри которой располагается месячный уровень поддержки маркетмейкера (1.2956).

Изображение

Ближайшим сопротивлением на дневном таймфрейме выступает месячный баланс маркетмейкера (1.3252).

При пробое и закреплении выше указанного уровня сопротивления следующей целью роста при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает месячный уровень прироста позиций на продажу суммарным объемом $103 млн по ценовой отметке 1.3404.

Ближайшей поддержкой на сегодня выступает уровень начала убытка маркетмейкера по недельным опционам (1.3148).

Последующей поддержкой выступает опционный уровень прироста $35 млн на рост по недельным контрактам (1.2994).

Изображение

Ближайшей областью сопротивления при ведении торговли внутри дня выступает зона 2% покупателей (1.3199-1.3205), которая усиливается расположением внутри зоны уровня опционного баланса дня (1.3200).

Последующей целью роста выступает недельный баланс маркетмейкера 1.3253.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
_________________________________________________________________

Анализ рынка FOREX по маржинальным зонам. 21 февраля 2019

Важные новости, на которые стоит обратить свое внимание:

Четверг, 21 февраля:
- Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике;
- Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (дек) – США;
- Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (фев) – США;
- Продажи на вторичном рынке жилья (янв) – США;
- Выступление главы Банка Канады Полоза.

EURUSD

Вчерашняя публикация протоколов FOMCне сильно отразилась на курсе пары EURUSD. Напоминаю, что ключевое сопротивление нисходящего тренда пробито, и сейчас с позиции методики маржинальных зон тренд восходящий. Целью по покупкам является «Целевая зона» [1.1436 – 1.1418].

На данный момент игроки тестируют внутридневную поддержку [1.1325- 1.1320]; — это первая отметка для поиска покупок по паттерну. Если она будет пробита, то появится возможность поработать в глубокую коррекцию до «Промежуточной зоны».

Однако, в случае теста «Промежуточной зоны», вновь переключаемся на покупки. В качестве частичной фиксации прибыли можно рассмотреть вчерашний максимум.

Изображение

Торговые идеи по EURUSD на сегодня

1.Покупка по паттерну от «Дополнительной зоны» [1.1325- 1.1320] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.1370, «Целевая зона» [1.1436 – 1.1418].
2.Покупка по паттерну от «Промежуточной зоны» [1.1279 – 1.1269] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.1370, «Целевая зона» [1.1436 – 1.1418].

GBPUSD

Фунт в результате вчерашних торгов на Америке обновил дневной максимум, поэтому перестраиваем сильные зоны поддержек на сегодняшний день. Таким образом, «Дополнительная зона» смещается на отметки [1.3013 – 1.3003], а «Промежуточная» на [1.2917 – 1.2898].

При подходе к данным зонам рекомендую искать длинные позиции с целью обновить вчерашний максимум и достигнуть верхнюю «Целевую зону» [1.3195 – 1.3156].

Если минимум вчерашнего дня будет обновлен и произойдет закрепление, то появится паттерн ложного пробоя «против нас». В этом случае можно рассмотреть вариант продаж в коррекцию с мишенью на «Промежуточной зоне».

Изображение

Торговые идеи по GBPUSD на сегодня

1.Покупка по паттерну от «Дополнительной зоны» [1.3013 – 1.3003] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.3107, «Целевая зона» [1.3195 – 1.3156].
2.Покупка по паттерну от «Промежуточной зоны» [1.2917 – 1.2898] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.3107, «Целевая зона» [1.3195 – 1.3156].

USDJPY

По доллар/йене наблюдается накопление позиций перед дальнейшим импульсом. Приоритет остается восходящий, целью роста является обновление максимума 14 февраля.

Для покупок было бы неплохо увидеть кратковременное снижение котировок в область «Дополнительной зоны» [110.50 – 110.47] с образованием разворотного паттерна. Это дало бы возможность зайти по выгодным ценам.

Однако, выгодных цен рынок может и не дать. В таком случае я буду рекомендовать ждать появления новых ориентиров для поиска покупок.

Изображение

Торговые идеи по USDJPY на сегодня

Покупка по паттерну от «Дополнительной зоны»[110.50 – 110.47] со стопом по правилам паттерна и профитом 111.11.

Александр Родионов, аналитик компании MTrading
-------------------------------------------------------------------------------------------
Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 21 февраля 2019 года
Для эффективной торговли и высоких результатов, вступайте в закрытый Клуб трейдеров!

Аватара пользователя
MTradingRu
Инвестор
Инвестор
Сообщений: 647
Зарегистрирован: 16 авг 2017, 13:24
Поблагодарили: 12 раз
Контактная информация:

Аналитика от MTrading

Сообщение MTradingRu » 22 фев 2019, 13:54

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 22 февраля 2019 года

EURUSD

Изображение

После завершения построения нисходящей коррекционной волны (XX), мы увидели начальную часть нового восходящего движения.

Скорее всего, происходит развитие зигзагообразной волны (Z), в рамках которой рынок продолжит двигаться вверх в ближайшие торговые недели. В такой ситуации можно открывать длинные позиции.

GBPUSD

Изображение

После завершения развития нисходящей коррекционной волны связки X, рынок продолжил восходящее движение в составе новой бычьей волны Y. Скорее всего, сейчас формируется начальная часть нового восходящего тренда.

Были построены небольшие волны 1 и 2, и сейчас мы, по всей видимости, видим формирование импульса 3. В ближайшее время ожидается продолжение подъёма, возможно, что мы увидим рост в достаточно стремительной форме.

USDJPY

Изображение

После полного завершения развития восходящей коррекционной волны [X], рынок сформировал небольшой нисходящий импульс и коррекцию к нему.

Не исключено, что в самое ближайшее время эта коррекция будет завершена, и после этого цена начнёт двигаться вниз. При подтверждении разметки, т.е. при построении первого нисходящего импульса, возможно открытие коротких позиций.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
__________________________________________________________________

Анализ опционов и фьючерсов по S&P500 на 22.02.2019

Вложения денежных средств подотчетных участников рынков опционов и фьючерсов на фондовый индекс S&P500 биржи CME Group уменьшились на 1%.

Общие вложения денежных средств в S&P500 в денежном эквиваленте составили $962 млрд 917 млн.

Чистый перевес быков увеличился на 4%. Суммарное значение перевеса покупателей, по отчетам COT, публикуемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами США, в денежном эквиваленте составило $15 млрд 635 млн.

Количество залокированных позиций инвесторов уменьшилось на 19%. Соотношение вложений денежных средств по S&P500 среди SMART MONEY следующее: 51% покупателей и 49% продавцов.

Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли на дневном таймфрейме выступает месячный баланс маркетмейкера (2625.00).

Прибавление опционных позиций на рост по месячным контрактам общим объемом $1 млрд 252 млн дополнительно усиливает месячный баланс маркетмейкера.

При пробое и закреплении ниже указанного уровня поддержки следующей целью снижения выступает опционный уровень прироста $427 млн на рост (2596.50).

Изображение

Уровень премии недельной области сопротивления хеджеров (2786.75) выступает ближайшим актуальным уровнем сопротивления при ведении торговли внутри текущего опционного месяца.

Последующим уровнем долгосрочного сопротивления выступает месячный уровень сопротивления маркетмейкера 2828.04.

Дополнительно усиливают рассматриваемый уровень сопротивления близкое расположение зоны сопротивления 80% (2802.15-2849.59).

При ведении торговли внутри дня стоит обратить внимание на зону 2% покупателей (2767.27-2764.27), которая выступает ключевой областью поддержки на пятницу, 22 февраля.

Изображение

Расположение внутри рассматриваемой области поддержки уровня лимитных покупателей (2766.89) дополнительно ее усиливают.

Конечной целью снижения до закрытия торгов текущей недели выступает уровень недельного баланса маркетмейкера (2730.00).

Ближайшим сопротивлением на сегодня выступает уровень лимитных продавцов (2781.69).

При закреплении на протяжении европейской и американской сессии текущего дня выше уровня лимитных продавцов, ключевым ориентиром роста на сегодня выступает недельный уровень убытка маркетмейкера 2794.82.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
_____________________________________________________________________

Анализ рынка FOREX по маржинальным зонам, 22 февраля 2019
Для эффективной торговли и высоких результатов, вступайте в закрытый Клуб трейдеров!

Аватара пользователя
MTradingRu
Инвестор
Инвестор
Сообщений: 647
Зарегистрирован: 16 авг 2017, 13:24
Поблагодарили: 12 раз
Контактная информация:

Аналитика от MTrading

Сообщение MTradingRu » 22 фев 2019, 23:39

Перспективы рубля в феврале – марте 2019 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги.

Сейчас, когда с момента очередной попытки санкционного давления на Россию прошло больше недели, можно оценить эффект от введения санкций на российский рубль, который показывает удивительную устойчивость к внешним стрессам, хотя в моменте, рыночные колебания рубля, все еще остаются довольно значительными.

Санкции, по замыслу их создателей, должны были привести к смене политического режима управления страной, а также убрать с глобального рынка конкурента. "Наша цель - изменить статус-кво и ввести значимые санкции и меры против путинской России", - заявил один из авторов проекта, сенатор-республиканец ЛиндсейГрем.

В этой связи у меня возникает несколько вопросов. Если экономика России так слаба и незначительна, и является не больше чем «бензоколонкой», то зачем такой могучей и процветающей стране как США, тратить столько усилий и мобилизовать своих союзников на борьбу с автозаправочной станцией?Если так происходит, значит, они чувствуют для себя и мирового порядка основанного на гегемонии США настоящую, а не мнимую, угрозу.

В результате действия санкций введенных США и их союзниками с 2014 по 2018 годы, российская экономика в значительной степени лишилась инвестиционного ресурса, а жизненный уровень населения упал. Однако это привело к значительным структурным сдвигам в экономике, и снижения долговой нагрузки российских корпораций.

Угроза ареста резервов ЦБ, привела к тому, что Россия избавилась от государственного долга США, приобретя вместо него облигации Китая и золото. Причем золота в 2018 году приобрели почти 200 тонн, ровно половину от того, что Россия имела в резервах перед началом кризиса в 2007 году. Тогда запасы золота составляли около 400 тонн.

В результате запасы золота в январе 2019 года выросли до 2030 тонн, или 18% от общего объема резервов находящихся в Банке России. Можно с уверенностью предположить, что в дальнейшем ЦБ РФ продолжит свою политику накопления золота и замещения им «надежных» облигаций «партеров» России по большей части принадлежащих к блоку НАТО.

Отказ ЦБ от инвестирования в долговые бумаги Вашингтона, а также введения в начале 2018 года бюджетного правила отсекающего нефть на уровне $40за баррель, сделало рубль менее зависимым от доллара США и нефтяных котировок.

Несмотря на то, что с нового года Минфин и ЦБ возобновили покупки иностранной валюты на открытом рынке, это не привело к ослаблению курса российского рубля. Более того рубль значительно укрепился.

Несмотря на то, что покупки в рамках бюджетного правила не проводились в период апрель – декабрь 2018, что было связано с высокой волатильностью вызванной введением санкций, зависимость курса российского рубля от котировок нефти значительно снизилась.

В декабре 2017 года корреляция между стоимостью нефти марки Брент и рублем составляла 0.93 (рис.1). В декабре 2018 года коэффициент корреляции упал до 0.68 (рис.2).

Изображение
Рис.1: Зависимость между рублем и нефтью июль 2014 – декабрь 2017

Изображение
Рис.2: Зависимость между рублем и нефтью, октябрь 2015 – декабрь 2018

Несмотря на то, что доллар США все еще доминирует на российском рынке, можно предположить, что зависимость от него будет снижаться пропорционально введению санкций США против России и предприятий ее энергетического сектора, а расчеты за поставки энергоносителей и зерна проводится в других валютах.

В результате чего рубль все больше будет отвязываться, от котировок нефти, основой расчетов, за которые, до некоторых пор, будет оставаться доллар США. Текущий уровень корреляции между рублем и нефтью уже является достаточно низким, и находится на тех же значениях, что корреляция между нефтью и курсом европейской валюты.

Взаимосвязь между рублем и нефтью еще есть, а вот корреляции уже нет. Уровень корреляции ниже 0.7 считается недостаточным для того чтобы считать один актив зависящим от другого актива.

Падение нефти осенью 2018 года не привело к значительному изменению курса рубля, когда доллар остался на уровне 65 – 68 рублей. Гораздо большее влияние на рубль оказала угроза санкций и отток капитала с развивающихся рынков, что в декабре привело к паническому снижению курса рубля до отметки 70.

Однако, как мы видим из текущей ситуации, реакция на введение санкций становится все менее болезненной, и в целом рубль, на фоне положительной ситуации с нефтью готов к еще большему укреплению, возможно вплоть до уровня 62.50.

Изображение
Рис.3: Позиции трейдеров на бирже MOEX

Характерный момент, по данным московской биржи MOEX, по состоянию на 21 февраля физические лица имеют 630 тыс. позиций открытых в расчете на снижение курса, в то время как юридические лица открыли 1155 тыс. позиций в расчете на укрепление курса российского рубля (рис.3).

Перевес в позициях почти 2 к 1, что также может служить косвенным подтверждением укрепления курса рубля в феврале – марте. Другими словами глядя из сегодняшнего дня юридические лица считают, что рубль будет укрепляться, в то время как простые граждане ставят на его снижение.

Лично я предпочту быть на другой стороне от толпы, хотя и не исключаю того, что мое настроение может измениться под воздействием перемены обстоятельств.

Успехи в стабилизации и развитии российской экономики отметили и международные эксперты, в том числе из противоположного лагеря. Много говорилось о повышении суверенного рейтинга России агентством Moodys. Устойчивый рост профицита государственного бюджета, положительный торговый баланс, а также структурные реформы были отмечены экспертами Всемирного Совета Золота.

Как я писал выше в условиях, когда российские корпорации оказались отрезанными от источников финансирования в иностранных валютах, они были вынуждены сокращать внешние заимствования и опираться на собственные потоки ликвидности, что привело к резкому снижению уровня внешнего долга.

Это, впервые в истории России, привело к тому, что резервы центрального банка, и без того в три раза превышающие нормативы МВФ, полностью покрывают внешний долг всех хозяйствующих субъектов страны. Центральный Банк и Минфин накопили резервы для десятикратного покрытия государственного долга, при этом сам государственный долг имеет несущественную величину.

В этих условиях курс российского рубля становится все менее зависимым от внешних шоков, и все более является производным инструментом от внутренней политики российского правительства и центрального банке.

Это, однако, не позволяет нам считать, что теперь при определении курса рубля все будет легко и просто. Будьте внимательны и осторожны, не забывайте про правила управления капиталом.

Глеб Кабанов – аналитик компании MTrading
Для эффективной торговли и высоких результатов, вступайте в закрытый Клуб трейдеров!

Аватара пользователя
MTradingRu
Инвестор
Инвестор
Сообщений: 647
Зарегистрирован: 16 авг 2017, 13:24
Поблагодарили: 12 раз
Контактная информация:

Аналитика от MTrading

Сообщение MTradingRu » 25 фев 2019, 12:54

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 25 февраля 2019 года

EURUSD

Изображение

После полного завершения построения коррекционной волны (XX), мы увидели начальную часть нового восходящего тренда (Z). Вполне вероятно, что этот тренд примет форму зигзага. Первая часть зигзага всегда является импульсом, поэтому мы увидели развитие волн 1 и 2.

На последнем участке была сформирована небольшая боковая коррекция, после завершения которой, ожидается продолжение роста рынка в восходящем импульсе.

GBPUSD

Изображение

Скорее всего, формируется восходящая волна Y, которая принимает форму бычьего зигзага [a]--[c].

Были полностью построены волны [a] и [b], и на последнем участке рынок начинает двигаться вверх в составе нового восходящего импульса [c]. Поэтому в ближайшее время ожидается рост валютной пары.

[b]USDJPY


Изображение

Предположительно было завершено развитие волн 1 и 2. На последнем участке рынок начинает двигаться в нисходящем направлении в рамках импульса 3.

Если гипотеза верна, в ближайшее время рынок начнёт двигаться вниз достаточно быстро. При построении первого небольшого нисходящего импульса возможно открытие коротких позиций.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
_____________________________________________________________________

Анализ опционов и фьючерсов по EUR/USD на 25.02.2019

Общие вложения денежных средств среди крупных участников биржи CME Group по торговле деривативами на евро уменьшились на 1%.

При этом общая капитализация вложений денежных средств в долларовом эквиваленте составила $163 млрд 97 млн.

Преобладание медведей увеличилось на 44%. В денежном эквиваленте сантимент перевеса продавцов составил $5 млрд 165 млн.

По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, количество залокированных позиций инвесторов увеличилось на 2%.

Вложение денежных средств в EUR/USD среди SMART MONEY следующее: 48% покупателей и 52% продавцов.

Изображение

Первой долгосрочной целью повышения на дневном таймфрейме выступает месячный уровень баланса маркетмейкера (1.1428).

В случае пробоя и закрепления выше указанного опционного уровня сопротивления стоит ожидать вероятного роста к уровню прибавления позиций на снижение суммарным объемом $840 млн (1.1572).

Ближайшим ключевым уровнем поддержки при ведении торговли внутри опционного месяца выступает уровень премии месячной области сопротивления хеджеров, который располагается по котировке 1.1254.

В случае пробоя и закрепления ниже рассматриваемого опционного уровня сопротивления следующей долгосрочной целью снижения выступает месячный уровень поддержки маркетмейкера (1.1142).

Ключевым уровнем поддержки на первый рабочий день текущей недели выступает уровень лимитных покупателей (1.1302).

Изображение

В случае пробоя уровня лимитных покупателей стоит ожидать снижения к опционному уровню прироста $162 млн на снижение (1.1269).

Ближайшим уровнем сопротивления на понедельник, 25 февраля, выступает недельный уровень прироста $230 млн на снижение, который располагается по ценовой отметке 1.1383.

В случае пробоя и закрепления выше рассматриваемого опционного уровня сопротивления на протяжении европейской и/или американской сессии текущего рабочего дня стоит ожидать повышения к следующей цели роста внутри рабочей недели,- к зоне 8% покупателей (1.1417-1.1436).

Значительное историческое прибавление опционных позиций на снижение внутри зоны 8% дополнительно ее усиливает.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
__________________________________________________________________

Анализ рынка FOREX по маржинальным зонам 25 февраля 2019
Для эффективной торговли и высоких результатов, вступайте в закрытый Клуб трейдеров!

Аватара пользователя
MTradingRu
Инвестор
Инвестор
Сообщений: 647
Зарегистрирован: 16 авг 2017, 13:24
Поблагодарили: 12 раз
Контактная информация:

Аналитика от MTrading

Сообщение MTradingRu » 26 фев 2019, 13:00

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 26 февраля 2019 года

EURUSD

Изображение

После полного завершения построения коррекционной волны (XX), мы увидели начало формирования новой восходящей волны (Z). Скорее всего, происходит развитие начальной части восходящего зигзага.

После полного завершения построения локальной коррекции, рост рынка будет продолжен. В текущей ситуации возможен поиск точек для открытия длинных позиций.

GBPUSD

Изображение

Рынок завершил развитие нисходящей коррекционной волны связки X. Сразу после этого мы увидели восходящее движение цены в составе нового бычьего зигзага Z.

Были полностью построены волны [a] и , и сейчас рынок двигается вверх в рамках новой волны [с]. Скорее всего, рост в ближайшее время продолжится. Допускается открытие длинных позиций.

[b]USDJPY


Изображение

Рынок завершил развитие крупной восходящей коррекционной волны связки [X]. После полного завершения построения зигзага (A)-(B)-(C), может начаться новый нисходящий тренд.

Вполне вероятно, что рынок сформировал уже первый небольшой нисходящий импульс, поэтому снижение в ближайшее время может продолжиться. При подтверждении разметки рекомендуется рассматривать открытие коротких позиций.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
________________________________________________________________

Анализ опционов и фьючерсов по USD/JPY на 26.02.2019

Суммарная капитализация вложений денежных средств в деривативы на японскую иену составила $49 млрд 795 млн. Уменьшение капитализации составило 6%.

Перевес бычьих позиций в денежном эквиваленте составил $7 млрд 753 млн. Уменьшение преобладания быков составило 2%. Уменьшение залокированных позиций инвесторов при этом составило менее 1%.

Также стоит акцентировать внимание читателей на том, что суммарные денежные вложения в USD/JPY однозначно свидетельствуют о перевесе капитализации быков: 58% покупателей и 42% продавцов.

Ближайшим важным уровнем сопротивления на дневном таймфрейме выступает месячный уровень сопротивления хеджеров по котировке 111.60.

При закреплении котировок актива выше указанного опционного уровня сопротивления следующей целью повышения выступает уровень начала убытка маркетмейкера (112.91).

Изображение

Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки выступает месячный баланс маркетмейкера, который расположен по ценовой отметке 109.46.

Следующей поддержкой выступает уровень премии долгосрочной зоны поддержки хеджеров (108.82).

Ключевой областью для расторговки на вторник, 26 февраля, выступает зона 2% продавцов (110.79-110.74).

При закреплении ниже указанной зоны поддержки последующей целью снижения выступает недельный баланс маркетмейкера 110.05, который усиливается значительным историческим прибавлением опционных позиций на рост.

Ближайшим уровнем сопротивления на текущий рабочий день выступает опционный баланс дня 111.11.

Изображение

При закреплении котировок актива на протяжении европейской и американской сессии текущего дня выше уровня опционного баланса дня (111.11), целевым ориентиром повышения выступает область сопротивления 8% покупателей (111.30-111.48).

Значительное историческое прибавление позиций на продажу по недельным опционным контрактам, а также близкое расположение зоны сопротивления хеджеров дополнительно усиливают зону 8% покупателей.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
________________________________________________________________

Анализ рынка FOREX по маржинальным зонам 26 февраля 2019
Для эффективной торговли и высоких результатов, вступайте в закрытый Клуб трейдеров!

Аватара пользователя
MTradingRu
Инвестор
Инвестор
Сообщений: 647
Зарегистрирован: 16 авг 2017, 13:24
Поблагодарили: 12 раз
Контактная информация:

Аналитика от MTrading

Сообщение MTradingRu » 27 фев 2019, 13:39

Анализ опционов и фьючерсов по Gold на 27.02.2019

Денежные вложения «хозяев рынков» в деривативы CME Group на золото составили $195 млрд 222 млн. Капитализация вложений увеличилась на 2%.

Чистый перевес бычьих позиций при этом увеличился на 7%. Общий чистый перевес покупателей XAUUSD в денежном эквиваленте составил $4 млрд 522 млн.

Незначительное увеличение залокированных позиций инвесторов менее чем на 1% при этом дает основание предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на протяжении второй половины текущей торговой недели.

При этом не стоит забывать, что общее соотношение вложений SMART MONEY в Gold следующее: 60% покупателей и 40% продавцов.

Первой целью повышения на дневном таймфрейме выступает месячный уровень сопротивления маркетмейкера, который располагается по котировке 1335.82.

Изображение

Следующим важным сопротивлением выступает месячный опционный уровень по котировке 1350.88, на котором расположено прибавление медвежьих долгосрочных позиций общим объемом $160 млн.

Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает опционный уровень прироста $425 млн на рост по месячным контрактам (1299.90).

Последующей поддержкой выступает месячный уровень баланса маркетмейкера 1290.00.

При рассмотрении вероятных спекулятивных решений текущего торгового дня стоит отметить ближайший ключевой уровень поддержки,- недельный баланс маркетмейкера, который располагается по ценовой отметке 1325.00.

Дополнительно подтверждает силу данного уровня близкое расположение уровня лимитных покупателей 1324.53.

Изображение

Последующим уровнем поддержки на среду, 27 февраля, выступает недельный уровень начала убытка маркетмейкера (1309.93).

Первой целью роста на текущий рабочий день выступает недельной опционный уровень прироста $64 млн на падение (1340.60).

При пробое и закреплении выше указанного уровня сопротивления на протяжении европейской или американской сессии текущего рабочего дня вероятность последующего повышения к окончательной цели роста на текущую торговую неделю,- к уровню сопротивления продавца опционов (1349.17), увеличивается.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
-------------------------------------------------------------------------------------------

Анализ рынка FOREX по маржинальным зонам. 27 февраля 2019

Важные новости, на которые стоит обратить свое внимание:

- Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (янв) – Канада;
- Выступление главы ФРС г-на Пауэлла;
- Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (янв) – США;
- Голосование парламента Британии по сделке по Брекзиту.

EURUSD

По евро первая цель по покупкам – обновление локального максимума – была достигнута вчера. Второй целью в рамках тренда является достижение «Целевой зоны» [1.1436 – 1.1418].

Кроме того, вчера цена закрепилась выше уровня 1.1370, что добавляет оптимизма быкам в данном инструменте.

Новые сделки на бай рекомендую открывать на коррекции. Выгодные цены находятся в диапазоне между уровнем 1.1370 и «Дополнительной зоной». Второй отметкой для поиска покупок выступает ключевая поддержка тренда [1.1310 – 1.1301].

Изображение

Торговые идеи по EURUSD на сегодня

1.Покупка по паттерну из области [1.1370 – 1.1352] со стопом по правилам паттерна и профитом на «Целевой зоне» [1.1436 – 1.1418].
2.Покупка по паттерну от «Промежуточной зоны» [1.1310 – 1.1301] со стопом по правилам паттерна и профитом «Целевая зона» [1.1436 – 1.1418].

GBPUSD

По британцу продолжает развиваться краткосрочный восходящий тренд. Вчера в рамках локального импульса в бай была пробита «Целевая зона» [1.3195 – 1.3156]. Следующей целью по покупкам выступает «Золотая зона» на отметках [1.3368 – 1.3348].

Покупки рекомендую искать на коррекции к сильным поддержкам, основными из которых являются «Дополнительная» и «Промежуточная» зоны. Ждем коррекцию, ищем паттерн и покупаем.

В противном случае сначала рассмотрим возможность продаж до ключевой поддержки; а в случае смены тренда будем переворачиваться в селл до нижней «Целевой зоны» [1.2904 – 1.2865].

Сегодня в экономическом календаре запланировано голосование парламента Британии по сделке по Брекзиту. Имеем это в виду.

Изображение

Торговые идеи по GBPUSD на сегодня

1.Покупка по паттерну от «Дополнительной зоны» [1.3192 – 1.3182] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.3284, «Золотая зона» [1.3368 – 1.3348].
2.Покупка по паттерну от «Промежуточной зоны» [1.3096 – 1.3076] ссо стопом по правилам паттерна и профитом 1.3284, «Золотая зона» [1.3368 – 1.3348].

USDJPY

Доллар в паре с иеной теряет позиции и корректируется в область ключевой поддержки пока все еще краткосрочного восходящего тренда. На крупном таймфрейме вырисовывается паттерн на продажу.

Получается, что с одной стороны от продаж удерживает ключевая поддержка тренда [110.35 – 100.26], с другой стороны есть паттерн тех. анализа на короткие сделки.

В такой ситуации возможна работа в обоих направлениях. Для покупок ждем соответствующий сигнал на меньших ТФ и покупаем с целью на «Дополнительной зоне» [110.83 – 110.79]. К продажам рекомендую присмотреться на коррекции от «Дополнительной зоны», обозначенной выше.

Изображение

Торговые идеи по USDJPY на сегодня

1.Покупка по паттерну от «Промежуточной зоны»[110.35 – 100.26] со стопом по правилам паттерна и профитом на «Дополнительной зоне» [110.83 – 110.79].
2.Продажа по паттерну от «Дополнительной зоны»[110.83 – 110.79] со стопом по правилам паттерна и профитом 110.35.

Александр Родионов, аналитик компании MTrading
-------------------------------------------------------------------------------------------
Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 27 февраля 2019 года
Для эффективной торговли и высоких результатов, вступайте в закрытый Клуб трейдеров!

Аватара пользователя
MTradingRu
Инвестор
Инвестор
Сообщений: 647
Зарегистрирован: 16 авг 2017, 13:24
Поблагодарили: 12 раз
Контактная информация:

Аналитика от MTrading

Сообщение MTradingRu » 28 фев 2019, 13:41

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 28 февраля 2019 года

EURUSD

Изображение

Рынок медленно, но верно продвигается в восходящем направлении. Скорее всего, происходит развитие бычьей волны (Z), которая примет форму восходящего зигзага.

После развития небольшой локальной коррекции, которая формировалась в течение предыдущих торговых суток, рынок продолжит двигаться вверх. В текущей ситуации рекомендуется оставаться в покупках.

GBPUSD

Изображение

Рынок продолжает стремительно лететь в восходящем направлении, формируя стремительный восходящий зигзаг Y. Сейчас мы видим волну [c] of Y, которая имеет импульсный характер.

Пока нет никаких признаков остановки или завершения тенденции, сегодня ожидается рост рынка. Длинные позиции пока что можно не закрывать.

USDJPY

Изображение

После полного завершения развития восходящей коррекционной связки [X], мы увидели формирование первого нисходящего импульса 1 и коррекции к нему 2.

Скорее всего, в ближайшее время мы увидим снижение рынка в рамках новой нисходящей волны. Поэтому, в текущей ситуации возможен поиск точек для открытия коротких позиций.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
-------------------------------------------------------------------------------------------

Анализ рынка FOREX по маржинальным зонам 28 февраля 2019

Важные новости, на которые стоит обратить свое внимание:
Четверг, 28 февраля:

- ВВП (кв/кв) (4 кв.) – США;
- Первичные заявки на пособия по безработице – США;

EURUSD

По евро сохраняется краткосрочный восходящий тренд с целью на «Целевой зоне» [1.1436 – 1.1418], однако на графике меньшего таймфрейма намечается коррекция.

Согласно техническому анализу, перед нами образовался паттерн «Двойная вершина». Это говорит о слабости покупателей и вероятности реализации данного паттерна с достижением одной из сильных поддержек: «Дополнительной» либо «Промежуточной» зоны.

Исходя из обозначенной выше информации, предлагаю рассмотреть агрессивную продажу от уровня 1.1380 с профитом на 1.1358.

Для тех трейдеров, которые предпочитают работать по тренду, рекомендации следующие: ждать теста сильных поддержек, искать покупки по паттернам с мишенью на максимуме вчерашнего дня + на «Целевой зоне».

Изображение

Торговые идеи по EURUSD на сегодня

1.Агрессивная продажа от уровня 1.1380 со стопом 1.1390 и профитом 1.1358.
2.Покупка по паттерну от «Дополнительной зоны» [1.1357 – 1.1353] или «Промежуточной зоны» [1.1311 – 1.1302] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.1403, «Целевая зона» [1.1436 – 1.1418].

GBPUSD

Фунт на оптимизме достиг «Золотой зоны» [1.3368 – 1.3348]. Это сильное сопротивление, которое будет какое время сдерживать дальнейший рост котировок. Чтобы продвигаться дальше на север, британцу требуется закрытие Американской сессии выше отметки 1.3368. В этом случае обозначим следующую цель как «Целевая зона 2» [1.3579 – 1.3540].

Пока же мы можем рассчитывать на коррекцию к сильным поддержкам: «Дополнительной зоне» [1.3253 – 1.3244] и «Промежуточной зоне» [1.3157 – 1.3138]. Последняя является границей тренда.

После достижения ценой обозначенных выше поддержек рекомендую искать покупки. Целью будет обновление максимума.

Изображение

Торговые идеи по GBPUSD на сегодня

1.Покупка по паттерну от «Дополнительной зоны» [1.3253 – 1.3244] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.3350.
2.Покупка по паттерну от «Промежуточной зоны» [1.3157 – 1.3138] ссо стопом по правилам паттерна и профитом 1.3350.

USDJPY

Доллар/йена выросла от ключевой поддержки краткосрочного восходящего тренда [110.35 – 110.26] и пробила локальное сопротивление «Дополнительную зону» [110.83 – 110.79]. Значит, сегодня ориентируемся на открытие длинных позиций с целью обновить максимум февраля.

Покупки рекомендую искать от сильного уровня поддержки, которым может выступить новая «Дополнительная зона»на отметках [110.63 – 110.59]. Все, что нужно делать, — это ждать теста зоны, искать паттерн и покупать по сигналу.

В противном случае, мы увидим повторный тест «Промежуточной зоны»[110.35 – 100.26], где будет решаться судьба краткосрочного тренда.

Изображение

Торговые идеи по USDJPY на сегодня

Покупка по паттерну от «Дополнительной зоны»[110.63 – 110.59] со стопом по правилам паттерна и профитом 111.07, 111.22.

Александр Родионов, аналитик компании MTrading
-------------------------------------------------------------------------------------------
Анализ опционов и фьючерсов по GBP/USD на 28.02.2019
Для эффективной торговли и высоких результатов, вступайте в закрытый Клуб трейдеров!


Вернуться в «Форекс форум»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 42 гостя