Аналитика от MTrading

Все о рынке форекс - брокеры, советники, стратегии
Аватара пользователя
MTradingRu
Инвестор
Инвестор
Сообщений: 609
Зарегистрирован: 16 авг 2017, 13:24
Поблагодарили: 12 раз
Контактная информация:

Аналитика от MTrading

Сообщение MTradingRu » 12 мар 2019, 12:05

Анализ опционов и фьючерсов по Gold на 12.03.2019

По состоянию на 5 марта суммарная капитализация вложений денежных средств в деривативы на золото составила $180 млрд 125 млн.

Уменьшение капитализации за предыдущую отчетную неделю составило 9%. Это дает основания предполагать о слабости нисходящего движения котировок актива на протяжении двух предыдущих торговых недель.

Перевес бычьих позиций в денежном эквиваленте составил $32 млрд 73 млн. По сравнению с аналогичными показателями недельной давности уменьшение преобладания быков составило 35%. Это дает основания предполагать о вероятном продолжении понижения котировок актива на протяжении текущей торговой недели.

Уменьшение залокированных позиций инвесторов за прошедшую неделю при этом составило 1%. Рассматриваемый показатель свидетельствует о вероятном однонаправленном движении котировок фьючерса золота на протяжении текущей торговой недели.

Также стоит акцентировать внимание читателей на том, что суммарные денежные вложения в Gold однозначно свидетельствуют о перевесе капитализации быков: 59% покупателей и 41% продавцов.

Ближайшим важным уровнем сопротивления на дневном таймфрейме выступает месячный уровень сопротивления маркетмейкера по котировке 1328.12.

Изображение

При закреплении котировок актива выше указанного опционного уровня сопротивления следующей целью повышения выступает опционный уровень прибавления $160 млн на снижение (1350.84).

Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки выступает месячный опционный уровень прироста $318 млн на рост, который расположен по ценовой отметке 1271.71.

Следующей поддержкой выступает месячный уровень поддержки маркетмейкера (1244.96), который усиливается прибавлением $374 млн на рост по месячным опционам.

Ключевой областью для расторговки на вторник, 12 марта, выступает зона 2% продавцов (1292.12-1291.25).

При закреплении выше указанной зоны поддержки ближайшей целью роста выступает недельный баланс маркетмейкера 1300.00.

Изображение

Конечной целью роста на текущую рабочую неделю выступает зона 8% покупателей (1318.20-1314.80).

При альтернативном сценарии развития событий, закреплении котировок актива на протяжении европейской и американской сессии текущего дня ниже среднесрочной зоны поддержки 2% продавцов, целевым ориентиром снижения выступает уровень лимитных покупателей (1284.48).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
________________________________________________________________

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 12 марта 2019 года

EURUSD

Изображение

Рынок полностью завершил развитие нисходящей коррекционной волны [D], после чего мы увидели начальную часть нового восходящего тренда.

По всей видимости, началось построение восходящей волны [E] длительного наклонного треугольника. В ближайшие торговые дни возможен рост рынка, поэтому допускается открытие длинных позиций.

GBPUSD

Изображение

Точно в соответствии с предыдущим прогнозом, мы увидели завершение развития нисходящей коррекционной волны в виде зигзага, после чего рост рынка продолжился в рамках восходящей импульсной волны [c].

Вчера рынок достаточно резко выстрелил вверх, и, по всей видимости, подъём валютной пары в ближайшее время будет продолжен. Таким образом, в текущей ситуации возможно рассматривать открытие длинных позиций.

[b]USDJPY


Изображение

После полного завершения развития восходящей коррекционной волны связки [X], мы увидели начальную часть нового нисходящего тренда.

Был построен нисходящий импульс 1 и коррекция к нему 2. После полного завершения волны 2 ожидается разворот цены и начало снижения в составе импульсной волны 3. Таким образом, в текущей ситуации возможны продажи.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
Для эффективной торговли и высоких результатов, вступайте в закрытый Клуб трейдеров!

Аватара пользователя
MTradingRu
Инвестор
Инвестор
Сообщений: 609
Зарегистрирован: 16 авг 2017, 13:24
Поблагодарили: 12 раз
Контактная информация:

Аналитика от MTrading

Сообщение MTradingRu » 13 мар 2019, 14:17

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 13 марта 2019 года

EURUSD

Изображение

Рынок завершил развитие нисходящей коррекционной волны [D], после чего движение началось в рамках новой восходящей коррекции [E], которая является финальной частью длительного наклонного треугольника.

Велика вероятность того, что в ближайшее время мы увидим рост цены. Поэтому в текущей ситуации допускается открытие длинных позиций.

GBPUSD

Изображение

После полного завершения нисходящей коррекции , мы увидели первый восходящий импульс и коррекцию к нему.

Были построены волны (1) и (2). Вполне вероятно, что волна (2) была полностью завершена, поэтому всё готово к тому, чтобы рост цены продолжился в импульсе (3). Таким образом, в текущей ситуации возможен рост рынка.

[b]USDJPY


Изображение

После завершения построения восходящей коррекции [X], мы увидели развитие нисходящего импульса 1 и коррекции к нему 2.

В настоящий момент волна 2 подошла к своему завершению, поэтому нисходящее движение будет продолжено в ближайшее время в составе начальной части нового нисходящего тренда. В такой ситуации рекомендуется рассматривать открытие коротких позиций.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
_______________________________________________________________

Анализ опционов и фьючерсов по GBPUSD на 13.03.2019

Денежные вложения «хозяев рынков» в деривативы на британский фунт биржи CME Group составили $37 млрд 946 млн. Капитализация вложений уменьшилась на 8%.

Чистый перевес медвежьих позиций при этом уменьшился на 8%. Общий чистый перевес продавцов GBPUSD в денежном эквиваленте составил $6 млрд 179 млн. Исходя из этого мы можем с большой долей вероятности предполагать о восходящем движении на дневном таймфрейме на протяжении текущей торговой недели.

Незначительное уменьшение залокированных позиций инвесторов на 1% при этом дает основание предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на протяжении второй половины текущей торговой недели.

При этом не стоит забывать, что общее соотношение вложений SMART MONEY в GBPUSD следующее: 42% покупателей и 58% продавцов.

Первой целью повышения на дневном таймфрейме выступает месячный опционный уровень прироста $77 млн на снижение, который располагается по котировке 1.3386.

Изображение

Следующим важным сопротивлением выступает месячный уровень начала убытка маркетмейкера по котировке 1.3577.

Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает опционный уровень прироста $56 млн на рост по месячным контрактам (1.2732).

Последующей поддержкой выступает месячный уровень поддержки маркетмейкера 1.2567.

При рассмотрении вероятных спекулятивных решений текущего торгового дня стоит отметить ближайший ключевой уровень поддержки,- недельный баланс маркетмейкера, который располагается по ценовой отметке 1.3045.

Последующим уровнем поддержки на среду, 13 марта, выступает уровень лимитных покупателей (1.2987).

Изображение

Первой целью роста на текущий рабочий день выступает премия недельной зоны сопротивления хеджеров (1.3184).

При пробое и закреплении выше указанного уровня сопротивления на протяжении европейской или американской сессии текущего рабочего дня вероятность последующего повышения к окончательной цели роста на текущую торговую неделю, к недельному опционному уровню прироста $140 млн на снижение (1.3328), увеличивается.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
Для эффективной торговли и высоких результатов, вступайте в закрытый Клуб трейдеров!

Аватара пользователя
MTradingRu
Инвестор
Инвестор
Сообщений: 609
Зарегистрирован: 16 авг 2017, 13:24
Поблагодарили: 12 раз
Контактная информация:

Аналитика от MTrading

Сообщение MTradingRu » 14 мар 2019, 14:21

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 14 марта 2019 года

EURUSD

Изображение

После полного завершения построения нисходящей коррекционной волны [D], мы увидели начальную часть новой восходящей коррекционной волны [E], которая является финальной частью наклонного треугольника.

Скорее всего, в ближайшее время рост будет продолжен, поэтому в текущей ситуации допускается рассматривать открытие длинных позиций.

GBPUSD

Изображение

Рынок продолжает двигаться в рамках восходящего двойного зигзага W-X-Y. После полного завершения построения нисходящей коррекционной волны связки X, мы увидели финальную часть этой волны – зигзаг Y.

В рамках зигзага Y были построены волны [a] и . Теперь рынок двигается вверх в рамках импульса [c]. В текущей ситуации допускается открытие длинных позиций.

[b]USDJPY


Изображение

После полного завершения развития восходящей коррекционной волны связки [X], принявшей форму простого зигзага, мы увидели начальную часть нового нисходящего тренда. Был построен импульс 1 и коррекция к нему 2.

В ближайшее время может начаться построение новой нисходящей импульсной волны 3. Поэтому допускается рассматривать продажи.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
________________________________________________________________

Анализ опционов и фьючерсов по USD/CHF на 14.03.2019

За предыдущую отчетную неделю вложения денежных средств подотчетных участников рынков опционов и фьючерсов на швейцарский франк биржи CME Group увеличились на 6%.

Общие вложения денежных средств в Swiss Franc в денежном эквиваленте составили $20 млрд 64 млн.

Чистый перевес быков за предыдущую отчетную неделю увеличился на 4%. Это выступает подтверждением продолжения долгосрочного роста на дневном таймфрейме на протяжении следующей торговой недели.

Суммарное значение перевеса покупателей, по отчетам COT, публикуемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами США, в денежном эквиваленте составило $10 млрд 565 млн.

Количество залокированных позиций инвесторов за предыдущую отчетную неделю увеличилось менее чем на 1%. Указанный показатель также подтверждает предположение о вероятном однонаправленном движении на протяжении текущей торговой недели.

Изображение

Соотношение вложений денежных средств по USD/CHF среди SMART MONEY следующее: 76% покупателей и 24% продавцов.

Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли на дневном таймфрейме выступает месячный уровень начала убытка маркетмейкера (0.9985).

При пробое и закреплении ниже указанного уровня поддержки следующей целью снижения выступает долгосрочный опционный уровень прироста $2.5 млн на рост (0.9907).

Недельный баланс маркетмейкера (1.0088) выступает ближайшим актуальным сопротивлением при ведении торговли внутри текущего опционного месяца.

Последующим сопротивлением на дневном таймфрейме выступает месячный уровень сопротивления маркетмейкера (1.0161).

Изображение

При ведении торговли внутри дня стоит обратить внимание на опционный баланс дня (1.0034), который выступает ключевым уровнем поддержки на пятницу, 14 марта.

При закреплении ниже уровня баланса дня вероятным сценарием развития событий выступает снижение к среднесрочной области поддержки 4% продавцов (1.0018-1.0008).

Близкое расположение уровня лимитных покупателей (1.0016) дополнительно усиливает зону поддержки 4% продавцов.

При альтернативном сценарии, закреплении на протяжении европейской и американской сессии текущего дня выше уровня опционного баланса дня, ключевым ориентиром роста на сегодня выступает уровень лимитных продавцов (1.0050).

Конечной целью повышения до закрытия текущей рабочей недели выступает недельный баланс маркетмейкера (1.0088).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
Для эффективной торговли и высоких результатов, вступайте в закрытый Клуб трейдеров!

Аватара пользователя
MTradingRu
Инвестор
Инвестор
Сообщений: 609
Зарегистрирован: 16 авг 2017, 13:24
Поблагодарили: 12 раз
Контактная информация:

Аналитика от MTrading

Сообщение MTradingRu » 15 мар 2019, 12:21

Анализ опционов и фьючерсов по Crude Oil на 15.03.2019

За предыдущую отчетную неделю вложения денежных средств подотчетных участников рынков опционов и фьючерсов на нефть марки Crude Oil биржи CME Group увеличились на 3%.

Общие вложения денежных средств в Crude Oil в денежном эквиваленте составили $316 млрд 337 млн.

Чистый перевес быков за предыдущую отчетную неделю увеличился на 4%. Это выступает подтверждением продолжения долгосрочного роста на дневном таймфрейме на протяжении грядущей торговой недели.

Суммарное значение перевеса покупателей, по отчетам COT, публикуемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами США, в денежном эквиваленте составило $43 млрд 92 млн.

Количество залокированных позиций инвесторов за предыдущую отчетную неделю увеличилось на 5%. Соотношение вложений денежных средств по USOIL среди SMART MONEY следующее: 57% покупателей и 43% продавцов.

Изображение

Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли на дневном таймфрейме выступает месячный баланс маркетмейкера (55.00).

При пробое и закреплении ниже указанного уровня поддержки следующей целью снижения выступает уровень страйка месячной области поддержки хеджеров (50.00).

Зона 40% покупателей (58.97-60.65) выступает ближайшей актуальной областью сопротивления при ведении торговли внутри текущего опционного месяца.

Дополнительно усиливают рассматриваемую область сопротивления близкое расположение месячного уровня сопротивления маркетмейкера (59.37), а также прибавление CALL-опционов суммарным объемом свыше $215 млн.

При ведении торговли внутри дня стоит обратить внимание на уровень лимитных покупателей (57.80), который выступает ключевым уровнем поддержки на пятницу, 15 марта.

Изображение

При закреплении ниже уровня лимитных покупателей вероятным сценарием развития событий выступает снижение к недельному балансу маркетмейкера (57.50).

Ближайшим уровнем сопротивления на сегодня выступает уровень опционного баланса дня (58.92).

При закреплении на протяжении европейской и американской сессии текущего дня выше уровня опционного баланса дня, ключевым ориентиром роста на сегодня выступает уровень начала убытка маркетмейкера, расположенный по ценовой отметке 59.66.

Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, фондовым индексам S&P 500 и Dow Jones Industrial Average, золоту, а также нефти марки WTI и натуральному газу смотрите далее на канале YouTube.

перейти на канал Ютуб

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
________________________________________________________

Компания MTrading 27 марта подготовила для Вас мастер-класс по торговой системе:

«Опционы & VSA – тайный ключ к намерениям «Умных Денег»!»

В основе торговой методики лежит принцип выявления крупных участников рынков через анализ их активностей с позиции спроса и предложения, или влияния публикации фундаментальных данных на изменения цен актива и с большой долей вероятности определения действительных намерений Smart Money на выбранный финансовый инструмент.

Количество мест на вебинаре ограничено!

Регистрация на мастер-класс по ссылке
Для эффективной торговли и высоких результатов, вступайте в закрытый Клуб трейдеров!

Аватара пользователя
MTradingRu
Инвестор
Инвестор
Сообщений: 609
Зарегистрирован: 16 авг 2017, 13:24
Поблагодарили: 12 раз
Контактная информация:

Аналитика от MTrading

Сообщение MTradingRu » 18 мар 2019, 16:29

Анализ опционов и фьючерсов по AUD/USD на 18.03.2019

За предыдущую отчетную неделю общие вложения денежных средств среди крупных участников биржи CME Group по торговле деривативами на австралийский доллар увеличились на 13%.

При этом общая капитализация вложений денежных средств в долларовом эквиваленте составила $24 млрд 901 млн.

Преобладание медведей за предыдущую неделю увеличилось на 6%. В денежном эквиваленте сантимент перевеса продавцов составил $8 млрд 531 млн.

По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, количество залокированных позиций инвесторов увеличилось менее чем на 1% за прошедшую отчетную неделю. Это дает основания предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на дневном таймфрейме на протяжении ближайшей торговой недели.

Вложение денежных средств в AUD/USD среди SMART MONEY следующее: 33% покупателей и 67% продавцов.

Изображение

Первой долгосрочной целью повышения на дневном таймфрейме выступает уровень премии месячной зоны сопротивления хеджеров (0.7209).

В случае пробоя и закрепления выше указанного опционного уровня сопротивления стоит ожидать вероятного роста к месячному уровню сопротивления маркетмейкера (0.7301).

Значительное историческое прибавление опционных позиций на снижение возле уровня сопротивления маркетмейкера дополнительно его усиливает.

Ближайшим ключевым уровнем поддержки при ведении торговли внутри опционного месяца выступает опционный уровень прироста $40 млн, который располагается по котировке 0.7034.

В случае пробоя и закрепления ниже опционного уровня поддержки следующей долгосрочной целью снижения выступает месячный опционный уровень прироста $35 млн на рост (0.6972).

Изображение

Ключевым уровнем поддержки на первый рабочий день текущей недели выступает недельный баланс маркетмейкера (0.7090).

В случае пробоя опционного баланса недели стоит ожидать снижения к уровню лимитных покупателей (0.7058).

Ближайшим уровнем сопротивления на понедельник, 18 марта, выступает уровень лимитных продавцов, который располагается по ценовой отметке 0.7116.

В случае пробоя и закрепления выше уровня лимитных продавцов на протяжении европейской и/или американской сессии текущего рабочего дня стоит ожидать повышения к следующей цели роста внутри рабочей недели.- к зоне 8% покупателей (0.7137-0.7150).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
-------------------------------------------------------------------------------------

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 18 марта 2019 года

EURUSD

Изображение

Скорее всего, было полностью завершено развитие нисходящей волны [D] длительного наклонного треугольника, после чего рынок начал двигаться в рамках начальной части восходящей волны [E].

По всей видимости, в ближайшее время рост будет продолжен, т.к. волна [E] пока что не выглядит завершенной. В такой ситуации рассматривать продажи не рекомендуется.

GBPUSD

Изображение

Рынок продолжает формировать крупный восходящий двойной зигзаг, в рамках которого происходит построение волны Y.

Волна Y является простым зигзагом состоящим из трёх частей : [a]--[c]. В настоящий момент формируется восходящий импульс [c], в составе которого были построены волны (1) и (2). В ближайшее время ожидается рост рынка.

[b]USDJPY


Изображение

После полного завершения построения восходящей коррекционной волны связки [X], мы увидели развитие нисходящего импульса 1 и восходящей коррекции 2 к этому импульсу.

Вполне вероятно, что на последнем участке началось развитие нового нисходящего тренда 3. Таким образом, в ближайшее время вероятно снижение. В текущей ситуации рекомендуется рассматривать продажи.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
Для эффективной торговли и высоких результатов, вступайте в закрытый Клуб трейдеров!

Аватара пользователя
MTradingRu
Инвестор
Инвестор
Сообщений: 609
Зарегистрирован: 16 авг 2017, 13:24
Поблагодарили: 12 раз
Контактная информация:

Аналитика от MTrading

Сообщение MTradingRu » 19 мар 2019, 13:13

Анализ опционов и фьючерсов по USD/CAD на 19.03.2019

По состоянию на 12 марта суммарная капитализация вложений денежных средств в деривативы на канадский доллар составила $25 млрд 654 млн. Увеличение капитализации за предыдущую отчетную неделю составило 7%.

Это дает основания предполагать о слабости нисходящего движения котировок актива на протяжении второй половины предыдущей торговой недели.

Перевес бычьих позиций в денежном эквиваленте составил $7 млрд 832 млн. По сравнению с аналогичными показателями недельной давности увеличение преобладания быков составило 10%. Это дает основания предполагать о вероятном продолжении повышения котировок актива на протяжении текущей торговой недели.

Увеличение залокированных позиций инвесторов за прошедшую неделю при этом составило менее 1%. Рассматриваемый показатель свидетельствует о вероятном однонаправленном движении котировок фьючерса канадского доллара на протяжении текущей торговой недели.

Также стоит акцентировать внимание читателей на том, что суммарные денежные вложения в USD/CAD однозначно свидетельствуют о перевесе капитализации быков: 65% покупателей и только 35% продавцов.

Ближайшим важным уровнем сопротивления на дневном таймфрейме выступает месячный уровень сопротивления хеджеров по котировке 1.3422.

Изображение

При закреплении котировок актива выше указанного опционного уровня сопротивления следующей целью повышения выступает уровень начала убытка маркетмейкера 1.3606.

Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки выступает месячный баланс маркетмейкера, который расположен по ценовой отметке 1.3326.

Следующим уровнем поддержки выступает опционный уровень прибавления $190 млн на рост по месячным контрактам (1.3056).

Ключевым уровнем для расторговки на вторник, 19 марта, выступает опционный баланс дня (1.3351).

При закреплении выше указанного уровня сопротивления ближайшей целью роста выступает уровень лимитных продавцов 1.3383, который располагается вблизи зоны 4% покупателей (1.3390-1.3399).

Изображение

Ближайшим ориентиром снижения на сегодня выступает уровень лимитных покупателей (1.3302).

Последующей среднесрочной целью снижения на текущую рабочую неделю выступает зона 8% продавцов (1.3261-1.3240), которая дополнительно усиливается прибавлением опционных позиций на рост объемом $64 млн.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
______________________________________________________________

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 19 марта 2019 года

EURUSD

Изображение

Рынок полностью завершил развитие нисходящей коррекционной волны [D], которая приняла форму зигзага (A)-(B)-(C). Сразу после этого цена начала двигаться вверх в рамках новой восходящей волны.

Скорее всего, сейчас мы видим формирование коррекции [E], в рамках которой, в течение ближайшей торговой недели рост ещё будет продолжен. Поэтому пока открытые длинные позиции ещё можно не закрывать. Однако открывать новые длинные позиции может быть достаточно рискованным занятием.

GBPUSD

Изображение

После завершения построения нисходящей коррекционной волны , рынок начал двигаться вверх в рамках начальной части нового восходящего тренда.

Были построены волны (1) и (2), которые являются начальной частью восходящего импульса [c]. Таким образом, в ближайшее время ожидается рост рынка в волне (3). В текущей ситуации допускается открытие длинных позиций.

[b]USDJPY


Изображение

После полного завершения развития восходящей коррекционной волны связки [X], мы увидели развитие нисходящего импульса 1 и коррекции к нему 2. В настоящий момент коррекция 2 выглядит завершённой.

Похоже, что уже началось снижение в импульсе 3. Таким образом, в ближайшие торговые дни ожидается продолжение нисходящего движения. В текущей ситуации рекомендуется рассматривать продажи.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
Для эффективной торговли и высоких результатов, вступайте в закрытый Клуб трейдеров!

Аватара пользователя
MTradingRu
Инвестор
Инвестор
Сообщений: 609
Зарегистрирован: 16 авг 2017, 13:24
Поблагодарили: 12 раз
Контактная информация:

Аналитика от MTrading

Сообщение MTradingRu » 20 мар 2019, 12:37

Анализ опционов и фьючерсов по S&P500 на 20.03.2019

Денежные вложения «хозяев рынков» в деривативы на фондовый индекс S&P500 биржи CME Group составили $1 трлн 38 млрд 964 млн. Капитализация вложений увеличилась на 9%.

Чистый перевес медвежьих позиций при этом уменьшился на 40%. Общий чистый перевес продавцов S&P500 в денежном эквиваленте составил $17 млрд 516 млн. Исходя из этого мы можем с большой долей вероятности предполагать о продолжении восходящего движения на дневном таймфрейме на протяжении текущей торговой недели.

Значительное увеличение залокированных позиций инвесторов на 16% при этом дает основание предполагать о вероятном флетовании котировок актива в ценовом коридоре на протяжении второй половины текущей торговой недели.

При этом не стоит забывать, что общее соотношение вложений SMART MONEY в S&P500 следующее: 49% покупателей и 51% продавцов.

Первой целью повышения на дневном таймфрейме выступает верхняя граница зоны 80% покупателей, которая располагается по котировке 2849.02.

Изображение

Следующим важным сопротивлением выступает месячный опционный уровень по котировке 2875.77, на котором расположено прибавление медвежьих долгосрочных позиций общим объемом $792 млн.

Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает опционный уровень прироста $510 млн на рост по месячным контрактам (2700.00).

Последующей поддержкой выступает месячный уровень прироста $510 млн на рост (2597.11).

При рассмотрении вероятных спекулятивных решений текущего торгового дня стоит отметить ближайший ключевой уровень поддержки,- уровень лимитных покупателей, который располагается по ценовой отметке 2819.27.

Последующим уровнем поддержки на среду, 20 марта, выступает опционный баланс недели (2785.00), вблизи которого располагается зона поддержки 4% продавцов (2792.34-2786.34).

Изображение

Первой целью роста на текущий рабочий день выступает зона 8% покупателей (2842.03-2854.03).

При пробое и закреплении выше указанной области сопротивления на протяжении европейской или американской сессии текущего рабочего дня вероятность последующего повышения к окончательной цели роста на текущую торговую неделю, к уровню сопротивления маркетмейкера (2861.84), увеличивается.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
___________________________________________________________________

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 20 марта 2019 года

EURUSD

Изображение

Рынок продолжает двигаться в финальной части наклонного треугольника – восходящей волне [E] of B. Вполне вероятно, что волна [E] принимает форму простого восходящего зигзага.

Сейчас подходит к завершению восходящая импульсная волна (A), после которой мы увидим нисходящую коррекцию (B), затем рост продолжится в импульсе (C). Приблизительная структура будущего движения схематически указана на графике.

GBPUSD

Изображение

Рынок продолжает двигаться в рамках восходящей зигзагообразной волны Y. Были полностью построены первые две части этой волны, сейчас формируется восходящий импульс [c], в рамках которого были сформированы волны (1) и (2).

После полного завершения волны (2) ожидается продолжение подъёма в волне (3). Таким образом, в ближайшие торговые дни возможен рост рынка.

USDJPY

Изображение

После полного завершения построения коррекционной волны связки [X], рынок начал постепенно продвигаться в нисходящем направлении, сформировав нисходящую волну 1 и коррекцию к ней 2.

В настоящий момент формируется начальная часть новой импульсной волны 3, в рамках которой рынок будет двигаться вниз в ближайшие торговые дни. В текущей ситуации возможно рассматривать продажи при подтверждении разметки и при формировании нисходящей импульсной волны.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
Для эффективной торговли и высоких результатов, вступайте в закрытый Клуб трейдеров!

Аватара пользователя
MTradingRu
Инвестор
Инвестор
Сообщений: 609
Зарегистрирован: 16 авг 2017, 13:24
Поблагодарили: 12 раз
Контактная информация:

Аналитика от MTrading

Сообщение MTradingRu » Вчера, 12:56

Анализ опционов и фьючерсов по EUR/USD на 21.03.2019

За предыдущую отчетную неделю капитализация позиций подотчетных CFTC участников биржи CME Group по деривативам на евро уменьшилась на 3%. Суммарная капитализация рынков производных финансовых инструментов на Euro достигла $165 млрд 323 млн.

Перевес медвежьих позиций при этом увеличился на 12%. В денежном эквиваленте перевес продавцов составил $17 млрд 617 млн.

За предыдущую неделю инвесторы увеличили количество залокированных позиций на 2%.

Также стоит отметить следующее отношение вложений капитала в деривативы на EUR/USD среди SMART MONEY: 45% покупателей и 55% продавцов.

Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки на дневном таймфрейме выступает месячный опционный уровень баланса маркетмейкера, который размещен по ценовой отметке 1.1363.

Последующей поддержкой на дневном таймфрейме выступает премия зоны поддержки хеджеров (1.1259).

Ближайшим сопротивлением на дневном таймфрейме выступает опционный уровень прироста $270 млн на падение (1.1480).

Изображение

При пробое и закреплении выше указанного уровня сопротивления следующей целью роста при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает уровень прироста позиций на снижение общим объемом $215 млн, который размещен по ценовой отметке 1.1540.

Ближайшей поддержкой на сегодня выступает опционный уровень наибольшей уплаченной комиссии по недельным Put-контрактам за азиатскую сессию текущего рабочего дня (1.1394).

Последующей поддержкой выступает уровень недельного баланса маркетмейкера (1.1314).

Ближайшим сопротивлением при ведении торговли внутри дня выступает недельный уровень начала убытка маркетмейкера, который размещен по ценовой отметке 1.1436.

Последующим сопротивлением выступает уровень опционного баланса дня (1.1448).

Изображение

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
__________________________________________________________________

Почему не блестит золото?

Здравствуйте, уважаемые коллеги.

В преддверии заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США, Всемирный Совет Золота - World Gold Council опубликовал исследование «Влияние монетарной политики на золото», с кратким изложением, которого я хотел бы познакомить читателей в данной статье, дополнив её собственными выводами относительно развития текущей ситуации в золоте и его преспектив.

Сегодня вечером, ФРС США опубликует решение по итогам своего заседания, и сейчас ни у кого нет сомнений в том, что Комитет оставит ставку без изменений в диапазоне 2.25-2.50 процента.

Согласно данным инструмента CME FedWatch Tool сейчас 98.7% трейдеров, торгующих фьючерсами на федеральные фонды считают, что ставка останется без изменений, более того, 71.7% трейдеров считают, что ставка не повысится до конца текущего года. Это накладывает ограничения на стратегию инвестиций не только в золото, но и другие активы.

Вслед за ФРС, к нейтральной денежно-кредитной политике, склоняются и другие центральные банки. В марте, ЕЦБ объявил о новой программе целевого рефинансирования европейских банков, которая по сути является вариантом программы количественного смягчения, что позволит поддерживать баланс банка на текущих значениях в течении ближайших трёх лет, при минимальных процентных ставках.

При этом денежно-кредитная политика и курс доллара по мнению WGC будут оказывать наибольшее влияние на цену золота в текущем году.

Традиционно на цену золота оказывают влияние 4 основных драйвера:

- Экономическая экспансия: - периоды роста очень благоприятны для ювелирных изделий, технологий и долгосрочных сбережений;
- Риск и неопределённость: - спады на рынке часто повышают инвестиционный спрос на золото в качестве актива убежища;
- Стоимость возможности: - цена конкурирующих активов, таких как облигации (через процентные ставки), валюты - особенно доллар США - и другие, влияет на отношение инвесторов к золоту;
Импульс: - потоки капитала, позиционирование и ценовые тренды могут увеличить или ослабить доходность инвестиций в золото.

Основываясь на анализе этих факторов World Gold Council предполагает, что золото имеет неплохие среднесрочные перспективы и превзойдёт в доходности другие товарные активы, акции, а также возможно корпоративные и государственные облигации. Однако следует заметить, что эксперты WGC имеют необъективный взгляд на существующую реальность.

За все время, которое я использую их отчёты, мне ни разу не приходилось читать о том, что рынок золота может оказаться под давлением или снизиться, несмотря на рыночные события опровергающие прогнозы экспертов данной организации. Поэтому рассмотрим вышеуказанные факторы с моей субъективной точки зрения и попробуем определить насколько эти факторы могут оказать влияние на рынок.

Экономическая экспансия.Общее замедление мировой экономики, которое можно наблюдать практически во всех основных экономических зонах, начавшееся во второй половине 2018 года, а также снижение инфляционных ожиданий в США и Еврозоне, скорее будут оказывать на цену золота сдерживающее влияние.

Исключение составляет Индия, являющаяся основным потребителем золота, но сможет ли индийская экономика в одиночку поддерживать на него спрос? В этом смысле фактор экономического роста мировой экономики в I и II кварталах текущего года, вероятно не будет оказывать на золото положительного воздействия, но скорее может стать отрицательным.

Изображение
Рис.1: Индекс «страха» волатильности - VIX

Риск и неопределённость. Переговоры США и Китая по торговым тарифам близятся к своему завершению, и возможно в апреле стороны подпишут соглашение. Изменение политики центральных банков поддерживает стабильность на рынках. Волатильность снизилась до минимальных значений с прошлого года (рис.1).

Американские фондовые рынки отыграли значительную часть своего прошлогоднего падения. Выход Великобритании из Европейского Союза пока проходит без значительных потрясений.

Конечно, это не означает, что ситуация не может измениться, и в будущем риски не могут возрасти, но пока ничего не говорит о такой возможности, и фактор страха, сейчас, не поддерживает золото в его стремлении к росту, более того оказывает на него сдерживающее воздействие.

Стоимость возможности.Как уже говорилось выше, курс доллара это пожалуй сейчас основной фактор оказывающий на золото влияние в краткосрочной перспективе. Оценивать реакцию валютного рынка в преддверии заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США дело не благодарное, но можно попробовать сделать это опустив данный фактор из рассмотрения.

Как следует из анализа графика индекса доллара в перспективе одного — четырёх месяцев доллар остаётся в повышающемся тренде, хотя и переживает сейчас краткосрочную коррекцию к восходящему тренду, что произошло после того как он не смог преодолеть сопротивление на значении 97.70 (рис.2).

Изображение
Рис.2: График индекса доллара США

Несмотря на то, что фактически в течении семи месяцев доллар остаётся в диапазоне, такая картина не указывает на значительные перспективы роста цены золота, хотя и не отрицает возможности дальнейшего повышения его стоимости.

Сложность заключается ещё и в том, что рост цены золота в долларах даже на 10%, в настоящий момент представляется маловероятным, т. к. для этого золоту необходимо вырасти на $130 и превысить уровень $1400. В тоже время, укрепление доллара может сделать инвестиции в золото в валютах отличных от доллара США, например в евро и рубле, довольно привлекательными.

Импульс. Пожалуй именно здесь кроется потенциальная возможность для дальнейшего роста. После того как в ноябре 2018 года открытый интерес участников фьючерсных рынков достиг минимума на уровне 606 тыс. контрактов, он постепенно увеличивался и на прошлой неделе превысил 800 тыс. контрактов, что может служить потенциальным указанием на интерес рыночных игроков к данному активу.

Проблема в том, что после того как цена золота достигла $1350 спекулянты зафиксировали прибыль и покидают рынок, а это не способствует росту цены, т. к. именно спекулянты, они же MoneyManager, представители различных фондов, являются основными покупателями на данном рынке.

Подводя итоги анализа можно сделать следующие выводы, несмотря на оптимистический прогноз от World Gold Council, текущие перспективы золота скорее остаются нейтральными, чем положительными.

В настоящий момент золото не предоставляет инвесторам значительных перспектив своего роста, ограничиваясь незначительными флуктуациями.

Однако золото и золотосодержащие активы могут быть добавлены в портфель в качестве актива защитника от валютных и рыночных рисков, в расчёте на потенциальный будущий рост или для краткосрочных спекуляций. В случае изменения фундаментальной и (или) технической картины, автор обязательно сообщит об этом своим читателям. Будьте внимательны и осторожны.

Глеб Кабанов — аналитик MTrading
_______________________________________________________________

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 21 марта 2019 года
Для эффективной торговли и высоких результатов, вступайте в закрытый Клуб трейдеров!


Вернуться в «Форекс форум»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: ElizaForexMart, MTradingRu, Rain и 75 гостей