Опционные инвесторы боятся медведей, но обнимаются с волатильностью

общение на любые темы
Аватара пользователя
dukuj
Предприниматель
Предприниматель
Поблагодарили: 3 раза

Опционные инвесторы боятся медведей, но обнимаются с волатильностью

Сообщение dukuj » 18 апр 2016, 12:04

Изображение

Трейдеры игнорируют сезон прибыли, сосредотачиваясь на более долгосрочных тенденциях. Количественная неудача последует за количественным смягчением?
Рынок опционов неестественно расслаблен вначале сезона отчетности. Кажется, что лишь немногие инвесторы заинтересованы в спекуляции на будущих отчетах о прибыли. Большинство предпочитает продавать коллы, которые истекают позже в этом году, на ожидании, что рынок выдохнется, в то время как другие предпочитают покупку путов, которые истекают через, скажем, шесть месяцев, чтобы выиграть на ожидаемой коррекции.
Вот почему путы с вероятностью снижения в целом торгуются с высокими «премиями за страх», в то время как коллы недорогие.

Вернуться в «Беседка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 21 гость